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La estrategia compra cuando tres líneas Supertrend, con bandas ATR de 10, 15 y 20 periodos, apuntan todas al alza, y vende short cuando las tres apuntan a la baja. Cierra un long cuando el Supertrend más rápido gira a la baja, y un short cuando gira al alza.
Mejor ejecución de 3. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-10-10-USDJPY-D-opt.tsv:35.
| Periodo | Hasta el 2026-10-10 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 1,257,880 USD | -1,022,800 |
| EUR/USD | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 30,703 USD | -27,917 |
| Oro | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 869 EUR | -782 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // Triple Supertrend Entry With Fast Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lba = 0 ONCE uba = 0 ONCE dira = 1 ONCE lbb = 0 ONCE ubb = 0 ONCE dirb = 1 ONCE lbc = 0 ONCE ubc = 0 ONCE dirc = 1 atrfa = AverageTrueRange[10](close) upa = MedianPrice + 1 * atrfa dna = MedianPrice - 1 * atrfa plba = lba puba = uba pdira = dira
109 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue USD/JPY, Diario, con 1 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,022,800 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,257,880 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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