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Estrategias / Momentum / Triple Filter Momentum Entry

Triple Filter Momentum Entry

Compra desde posición plana cuando el histograma del QQE Mod se vuelve positivo, el cierre está por encima de la base y del canal del SSL Hybrid, y la explosión de Waddah Attar es alcista. Los shorts replican estas reglas, y las operaciones salen cuando la línea de salida del SSL cruza en su contra.

MomentumLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
4.26Profit factor
890,480Beneficio neto USD
3.47%Tasa de acierto
893Operaciones
-114,900Max drawdown
997Operación media

Mejor de 4 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:8.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por encima de la base del SSL Hybrid y de su canal superior (base más 0.2 veces la EMA de 60 periodos del rango verdadero).
  3. El valor alcista de la barra de Waddah Attar está por encima de 4 veces la desviación estándar de 20 periodos.
  4. Solo cuando no hay posición abierta.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre está por debajo de la base del SSL Hybrid y de su canal inferior (base menos 0.2 veces la EMA de 60 periodos del rango verdadero).
  3. El valor bajista de la barra de Waddah Attar está por encima de 4 veces la desviación estándar de 20 periodos.
  4. Solo cuando no hay posición abierta.

Reglas de salida

  2. Un short se cierra cuando el cierre cruza por encima de la línea de salida del SSL mientras el cierre está por debajo del precio de entrada.
  3. El stop se sitúa a la distancia desde el cierre de señal hasta el swing low de 10 bars (o el swing high en los shorts).

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario4.26 8933.47890,480 USD-114,900
Petróleo BrentDiarion/a 20271.7814,459 EUR-4,622
Dow Jones1 horan/a 1,59059.067,403 EUR-7,106
Oro4 horasn/a 1,21661.271,779 EUR-607

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Triple Filter Momentum Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE hlv = 0
ONCE dist = 0

rsia = RSI[6](close)
rsimaa = ExponentialAverage[6](rsia)
atrrsia = abs(rsimaa[1] - rsimaa)
maatra = ExponentialAverage[11](atrrsia)
dara = ExponentialAverage[11](maatra) * 3
newlong = rsimaa - dara
newshort = rsimaa + dara
lbprev = longband
sbprev = shortband

103 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

RSIEMAWMAHull MATrue RangeBandas de BollingerDesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Triple Filter Momentum Entry en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 4 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 4.26 en 893 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 114,900 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 890,480 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación