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La estrategia compra cuando el precio está por encima de las medias de 50 y 200 bars y la media de 9 bars del RSI(21) está por encima de 57. Vende cuando el precio cae por debajo de la media de 50 bars y esa media del RSI está por debajo de 57.
Mejor de 25 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:10.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 3.40 | 116 | 45.69 | 16,830 EUR | -2,308 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 107 | 42.06 | 632,960 USD | -307,170 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,527 | 39.23 | 452,760 USD | -156,120 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,576 | 36.29 | 252,190 USD | -140,660 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 95 | 44.21 | 37,285 USD | -8,825 |
| Plata | 4 horas | n/a | 246 | 37.40 | 26,507 USD | -16,207 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 1,563 | 37.04 | 22,183 USD | -9,287 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 848 | 38.21 | 15,375 USD | -9,791 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 959 | 39.00 | 10,017 EUR | -2,515 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 240 | 36.67 | 8,984 USD | -7,725 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 92 | 43.48 | 8,721 EUR | -4,936 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 1,104 | 38.95 | 8,389 EUR | -3,825 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 322 | 40.37 | 8,373 EUR | -3,051 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 347 | 37.75 | 8,277 EUR | -5,337 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1,638 | 36.45 | 7,863 EUR | -2,574 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1,677 | 36.49 | 4,831 EUR | -3,096 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1,636 | 34.17 | 3,467 EUR | -3,429 |
| Oro | Diario | n/a | 113 | 42.48 | 2,889 EUR | -830 |
| Oro | 1 hora | n/a | 944 | 38.03 | 2,536 EUR | -784 |
| Oro | 30 min | n/a | 1,525 | 34.75 | 1,696 EUR | -661 |
| Oro | 4 horas | n/a | 284 | 36.27 | 1,490 EUR | -866 |
| Oro | 15 min | n/a | 1,609 | 32.63 | 1,322 EUR | -458 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 332 | 37.65 | 1,184 EUR | -669 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 168 | 38.69 | 1,089 EUR | -1,010 |
| Oro | 5 min | n/a | 1,629 | 34.44 | 691 EUR | -337 |
Gráficos
Las 10 mejores de 25 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Trend Filtered RSI Average Entry // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false smaf = Average[50](close) smas = Average[200](close) myRsi = RSI[21](close) rsima = Average[9](myRsi)
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 25 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 3.40 en 116 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,308 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 16,830 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
