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Compra cuando el SuperTrend gira de bajista a alcista, con bandas de 3.7 veces el ATR(10) alrededor del punto medio de la bar. La operación sale en un stop en el mínimo más bajo de las últimas 2 bars o en un objetivo a 1.5 veces el riesgo por encima de la entrada.
Mejor de 16 ejecuciones. Nikkei 225, Diario, spread 10, de la ejecución pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:1.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | Nikkei 225, Diario |
| Spread | 10 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-05 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Mejor ejecución | Diario | 1.78 | 134 | 52.24 | 23,471 USD | -4,949 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | 1.30 | 1,235 | 39.19 | 13,348 EUR | -3,061 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 103 | 47.57 | 11,648 EUR | -5,445 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 127 | 50.39 | 6,809 EUR | -3,921 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 360 | 43.89 | 6,756 EUR | -3,420 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 263 | 35.74 | 5,551 EUR | -1,593 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 146 | 40.41 | 4,505 EUR | -4,369 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 1,106 | 39.87 | 4,300 EUR | -3,907 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 131 | 44.27 | 3,821 EUR | -2,900 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1,728 | 37.62 | 3,661 EUR | -2,514 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 305 | 41.31 | 3,314 EUR | -2,414 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 4 horas | n/a | 241 | 46.89 | 2,955 EUR | -2,258 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 344 | 43.60 | 1,392 EUR | -945 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 171 | 39.77 | 1,202 EUR | -376 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 1,939 | 36.62 | 882 EUR | -866 |
| Oro | 4 horas | n/a | 295 | 41.69 | 762 EUR | -348 |
Gráficos
Las 10 mejores de 16 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // SuperTrend Uptrend Flip Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE up = 0 ONCE dn = 0 ONCE trend = 1 myAtr = AverageTrueRange[10](close) upprev = up dnprev = dn trendprev = trend hl = (high + low) / 2 upraw = hl - 3.7 * myAtr dnraw = hl + 3.7 * myAtr
32 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nikkei 225 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 11,000 barras.
| Barras disponibles | 11,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 23,470.80 USD |
| Neto, ejecución larga | 23,732.20 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | 261.40 USD |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 16 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nikkei 225, Diario, con un profit factor de 1.78 en 134 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,949 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 23,471 USD.
Solo toma operaciones largas.
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