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Una operación necesita que el SuperTrend(3, 5) gire tras un recorrido limitado, el Parabolic SAR en el lado correcto del precio y un movimiento del histograma del MACD por encima de un tamaño fijado. Una lectura suavizada de la presión de compra y venta debe coincidir. Esta estrategia aún no se ha sometido a backtest.
| positionSize Tamaño por punto | 1 |
| stMultiplier Multiplicador del ATR del SuperTrend | 3 |
| stPeriod Longitud del ATR del SuperTrend | 5 |
| sarStart Factor inicial del Parabolic SAR | 0.02 |
| sarStep Paso del Parabolic SAR | 0.02 |
| sarMax Factor máximo del Parabolic SAR | 0.03 |
| macdFast Longitud rápida del MACD | 12 |
| macdSlow Longitud lenta del MACD | 26 |
| macdLineArg Tercer argumento de MACDline, tal y como se publicó | 150 |
| macdSignalPeriod EMA de la línea MACD utilizada como señal | 9 |
| lookbackPeriod Ventana para el cálculo de la presión | 100 |
| pressurePeriod Longitud de la EMA que suaviza la presión de compra y venta | 500 |
| minTrendBars El SuperTrend debe haber mantenido su lado más tiempo que este valor | 15 |
| longMacdSlope Subida mínima del histograma del MACD para los longs (puntos) | 0.045 |
| shortMacdSlope Caída mínima del histograma del MACD para los shorts (puntos) | 0.186 |
| minRangePips El rango del bar anterior debe superar este valor (pips) | 2 |
| takeProfitPoints Objetivo de beneficio (puntos) | 10 |
| stopLossPoints Stop de protección (puntos) | 10 |
El código
// ============================================================ // SuperTrend SAR MACD // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Not yet tested // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point stMultiplier = 3 // SuperTrend ATR multiplier stPeriod = 5 // SuperTrend ATR length sarStart = 0.02 // Parabolic SAR start factor sarStep = 0.02 // Parabolic SAR step sarMax = 0.03 // Parabolic SAR maximum factor macdFast = 12 // MACD fast length macdSlow = 26 // MACD slow length macdLineArg = 150 // third MACDline argument, as published macdSignalPeriod = 9 // EMA of the MACD line used as signal lookbackPeriod = 100 // window for the pressure calculation pressurePeriod = 500 // EMA length that smooths buy and sell pressure minTrendBars = 15 // SuperTrend must have held its side longer than this longMacdSlope = 0.045 // minimum rise of the MACD histogram for longs (points) shortMacdSlope = 0.186 // minimum fall of the MACD histogram for shorts (points) minRangePips = 2 // previous bar range must exceed this (pips) takeProfitPoints = 10 // profit target (points) stopLossPoints = 10 // protective stop (points) ONCE stNotRisingBars = 0 // bars in a row the SuperTrend has not risen ONCE stNotFallingBars = 0 // bars in a row the SuperTrend has not fallen // --- Indicators --- stValue = SuperTrend[stMultiplier, stPeriod] sarValue = SAR[sarStart, sarStep, sarMax] macdMain = MACDline[macdFast, macdSlow, macdLineArg](close) macdTrigger = ExponentialAverage[macdSignalPeriod](MACDline[macdFast, macdSlow, macdLineArg](close)) macdHistogram = macdMain - macdTrigger barRange = Range // Buying versus selling pressure over the lookback window, smoothed. channelLow = Lowest[lookbackPeriod](low) channelHigh = Highest[lookbackPeriod](high) buyPressure = 100 * (3 * close - 2 * channelLow - open[lookbackPeriod - 1]) / CustomClose sellPressure = 100 * (open[lookbackPeriod - 1] + 2 * channelHigh - 3 * close) / CustomClose pressureSpread = ExponentialAverage[pressurePeriod](buyPressure) - ExponentialAverage[pressurePeriod](sellPressure) IF stValue[2] >= stValue[1] THEN stNotRisingBars = stNotRisingBars + 1 ELSE stNotRisingBars = 0 ENDIF IF stValue[1] >= stValue[2] THEN stNotFallingBars = stNotFallingBars + 1 ELSE stNotFallingBars = 0 ENDIF
17 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
El código está escrito para ProOrder, pero aún no se ha verificado en compilación ni sometido a backtest. Tómalo como punto de partida para tus propias pruebas.
Ninguno todavía. Los resultados se añadirán una vez que haya pasado la batería de pruebas.
Opera con un tamaño de 1 por punto. Sin backtest todavía no hay una cifra de drawdown, así que empieza con poco en demo.
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