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La estrategia compra cuando el precio cruza por encima de su media móvil simple de 50 periodos y vende cuando vuelve a cruzar por debajo. Mantiene una sola posición long a la vez y no toma operaciones short.
Mejor de 17 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:23.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 1.84 | 386 | 26.94 | 18,322 EUR | -3,896 |
| S&P 500 | Diario | 1.75 | 498 | 26.31 | 4,037 EUR | -674 |
| Dow Jones | Diario | 1.58 | 497 | 25.75 | 24,175 EUR | -5,036 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 420 | 22.86 | 76,469 USD | -51,434 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 422 | 23.46 | 44,841 USD | -14,130 |
| Plata | 4 horas | n/a | 1,056 | 19.13 | 34,626 USD | -18,376 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 941 | 21.57 | 19,122 USD | -13,273 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 347 | 23.34 | 12,427 EUR | -6,502 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 1,039 | 24.06 | 12,084 EUR | -4,198 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 493 | 26.98 | 9,980 EUR | -4,988 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 414 | 25.36 | 9,918 EUR | -7,385 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 1,341 | 22.22 | 9,132 EUR | -6,794 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 1,078 | 22.91 | 7,147 EUR | -4,772 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 4,057 | 21.35 | 5,881 EUR | -5,834 |
| Oro | Diario | n/a | 496 | 20.77 | 3,113 EUR | -809 |
| Oro | 4 horas | n/a | 1,025 | 21.95 | 2,624 EUR | -1,027 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 1,104 | 23.19 | 1,654 EUR | -1,084 |
Gráficos
Las 10 mejores de 17 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // SMA 50 Crossover Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ma = Average[50](close)
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 17 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 1.84 en 386 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,896 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 18,322 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
