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El sistema compra cuando el cierre está por encima de la SMA de 200 periodos pero por debajo del cierre más bajo de las 7 bars anteriores. Vende cuando el cierre sube por encima del cierre más alto de las 7 bars anteriores.
Mejor de 12 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:5.
| Periodo | Hasta el 2026-10-13 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-13 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 1.96 | 386 | 70.21 | 15,685 EUR | -2,870 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | 1.50 | 956 | 68.83 | 13,157 EUR | -2,855 |
| Dow Jones | 4 horas | 1.46 | 311 | 72.67 | 15,472 EUR | -3,687 |
| S&P 500 | 4 horas | 1.36 | 996 | 70.18 | 2,901 EUR | -641 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 278 | 66.19 | 35,721 USD | -26,980 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 464 | 71.98 | 23,481 EUR | -11,022 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 686 | 65.31 | 15,957 USD | -7,432 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 445 | 68.76 | 6,277 EUR | -5,397 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 498 | 71.89 | 4,033 EUR | -1,156 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 348 | 71.26 | 2,936 EUR | -2,820 |
| FTSE 100 | 4 horas | n/a | 831 | 70.52 | 2,919 EUR | -2,858 |
| Oro | Diario | n/a | 333 | 64.56 | 1,582 EUR | -792 |
Gráficos
Las 10 mejores de 12 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Seven-Bar Close Extremes Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[200](close) lo = lowest[7](close) hi = highest[7](close)
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 12 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 1.96 en 386 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,870 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 15,684 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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