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La estrategia compra cuando la SMA de 8 días está más de un 3% por encima de la SMA de 40 días y vende cuando cae más de un 3% por debajo. La banda del 3% está ahí para evitar cambios de lado con cruces pequeños. El position size está totalmente invertido y con interés compuesto, partiendo de 100,000.
Mejor ejecución de 31. DAX 40, Diario, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-09-16-DAX40-D-opt.tsv:7.
| Periodo | Hasta 2026-09-16 |
| Instrumento | DAX 40, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-17 |
| startingCapital Tamaño de la cuenta al inicio; los beneficios se reinvierten | 100000 |
| slowPeriod Longitud de la SMA lenta | 40 |
| fastPeriod Longitud de la SMA rápida | 8 |
| entryFactor Comprar cuando la SMA rápida está un 3% por encima de la SMA lenta | 1.03 |
| exitFactor Vender cuando la SMA rápida está un 3% por debajo de la SMA lenta | 0.97 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Mejor ejecución | Diario | n/a | 75 | 45.33 | 1,001,428 EUR | -442,242 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 52 | 51.92 | 2,696,651 EUR | -474,949 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 70 | 55.71 | 1,927,541 EUR | -567,382 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 56 | 51.79 | 1,207,794 EUR | -141,591 |
| Oro | Diario | n/a | 55 | 41.82 | 688,733 EUR | -296,382 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 19 | 42.11 | 514,204 EUR | -109,265 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 32 | 43.75 | 430,189 EUR | -111,923 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 62 | 38.71 | 337,233 USD | -156,841 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 7 | 57.14 | 322,945 EUR | -150,562 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 48 | 43.75 | 288,825 EUR | -160,310 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 4 | 75.00 | 266,591 EUR | -112,894 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 25 | 56.00 | 236,733 EUR | -46,261 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 23 | 43.48 | 236,358 USD | -61,322 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7 | 57.14 | 214,681 EUR | -71,410 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 17 | 35.29 | 187,078 EUR | -81,376 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 19 | 42.11 | 180,192 EUR | -54,479 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 15 | 53.33 | 160,519 USD | -60,819 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 10 | 50.00 | 139,020 USD | -67,234 |
| Petróleo Brent | 15 min | n/a | 26 | 53.85 | 133,582 EUR | -69,885 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 4 | 50.00 | 120,330 EUR | -89,517 |
| Oro | 1 hora | n/a | 7 | 85.71 | 113,950 EUR | -46,065 |
| Petróleo Brent | 10 min | n/a | 11 | 63.64 | 112,513 EUR | -67,522 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 3 | 33.33 | 93,977 EUR | -60,940 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 3 | 33.33 | 90,983 EUR | -40,965 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 16 | 50.00 | 65,974 EUR | -43,648 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 3 | 33.33 | 65,816 EUR | -46,465 |
| FTSE 100 | 4 horas | n/a | 15 | 46.67 | 65,627 EUR | -43,405 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 5 | 60.00 | 48,699 EUR | -39,048 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 4 | 75.00 | 44,763 EUR | -35,158 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 5 | 60.00 | 33,124 EUR | -31,973 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 2 | 50.00 | 26,849 EUR | -22,889 |
Gráficos
Las 10 mejores de 31 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================ // Rule Based MA Band // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- startingCapital = 100000 // account size at the start; profits are reinvested slowPeriod = 40 // slow SMA length fastPeriod = 8 // fast SMA length entryFactor = 1.03 // buy when the fast SMA is 3% above the slow SMA exitFactor = 0.97 // sell when the fast SMA is 3% below the slow SMA // --- Indicators --- // Fully invested: size is current equity divided by price, so it compounds. accountEquity = startingCapital + StrategyProfit positionSize = accountEquity / close slowMA = Average[slowPeriod](close) upperBand = slowMA*entryFactor lowerBand = slowMA*exitFactor fastMA = Average[fastPeriod](close)
14 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, pero el dimensionamiento compuesto basado en acciones necesita una cuenta de bróker que lo permita. Revisa la lógica de position size antes de operar en real.
Las 30 ejecuciones fueron rentables, encabezadas por S&P 500 Diario con EUR 2,696,650.83 y Nasdaq 100 Diario con EUR 1,927,541.43. Estas cifras reflejan el interés compuesto desde 100,000, no 1 contrato.
El código parte de 100,000 y reinvierte todo el beneficio. En DAX 40 Diario el max drawdown fue de EUR 442,241.61, así que espera grandes oscilaciones en el valor de la cuenta.
Las medias de 8 y 40 días están hechas para captar tendencias que duran de semanas a meses. En barras intraday producen muy pocas operaciones.
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