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Compra cuando el RSI de 14 periodos está por encima de 70 y mantiene el long hasta que el RSI cae por debajo de 30. La estrategia opera solo en long, sin stop ni objetivo.
Mejor de 43 ejecuciones. Nasdaq 100, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-NAS100-1h.tsv:8.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 1 hora |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 1 hora | 1.61 | 558 | 44.44 | 18,885 EUR | -2,698 |
| Oro | 15 min | 1.40 | 736 | 39.27 | 2,676 EUR | -538 |
| Nasdaq 100 | 30 min | 1.36 | 809 | 43.88 | 16,667 EUR | -3,717 |
| USD/JPY | 30 min | 1.28 | 756 | 41.53 | 685,110 USD | -161,410 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 52 | 36.54 | 691,450 USD | -590,750 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 743 | 40.11 | 312,060 USD | -179,060 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 739 | 40.46 | 259,930 USD | -178,740 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 41 | 48.78 | 66,332 USD | -38,961 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 40 | 50.00 | 64,895 USD | -11,480 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 419 | 42.24 | 24,111 USD | -11,627 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 728 | 39.84 | 24,035 USD | -7,881 |
| Plata | 30 min | n/a | 734 | 36.78 | 23,441 USD | -18,172 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 807 | 39.28 | 21,073 USD | -10,360 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 757 | 38.44 | 18,909 USD | -6,476 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 43 | 58.14 | 17,990 EUR | -4,832 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 48 | 45.83 | 12,439 EUR | -7,268 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 711 | 37.55 | 11,217 USD | -8,531 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 827 | 42.81 | 10,854 EUR | -3,131 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 163 | 46.01 | 10,275 EUR | -4,159 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 666 | 41.89 | 9,430 EUR | -5,691 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 355 | 42.54 | 9,099 EUR | -8,562 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 835 | 41.92 | 8,996 EUR | -4,655 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 738 | 40.51 | 8,990 EUR | -2,677 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 812 | 39.53 | 7,295 EUR | -4,551 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 694 | 42.80 | 7,273 EUR | -2,097 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 750 | 38.80 | 6,711 EUR | -4,555 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 504 | 40.67 | 6,246 EUR | -4,547 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 729 | 37.31 | 5,481 EUR | -2,637 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 802 | 39.28 | 4,461 EUR | -3,935 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 53 | 54.72 | 4,273 EUR | -870 |
| Oro | Diario | n/a | 47 | 40.43 | 3,385 EUR | -1,320 |
| Oro | 1 hora | n/a | 495 | 42.02 | 3,122 EUR | -1,405 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 142 | 45.77 | 2,694 EUR | -1,021 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 558 | 43.91 | 2,629 EUR | -763 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 784 | 40.94 | 2,149 EUR | -789 |
| Oro | 30 min | n/a | 753 | 40.37 | 2,026 EUR | -1,306 |
| Oro | 4 horas | n/a | 141 | 40.43 | 1,989 EUR | -1,505 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 796 | 42.46 | 1,935 EUR | -1,316 |
| Oro | 3 min | n/a | 682 | 40.32 | 1,633 EUR | -610 |
| Oro | 10 min | n/a | 745 | 39.60 | 1,613 EUR | -1,004 |
| Oro | 5 min | n/a | 738 | 38.75 | 1,532 EUR | -652 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 729 | 39.37 | 993 EUR | -830 |
| Oro | 2 min | n/a | 681 | 36.71 | 678 EUR | -656 |
Gráficos
Las 10 mejores de 43 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // RSI Above 70 Hold // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close)
9 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 43 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 1 hora, con un profit factor de 1.61 en 558 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,698 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 18,885 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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