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Estrategias / Momentum / Reversal With Volatility Finite Volume

Reversal With Volatility Finite Volume

Compra cuando un patrón de reversión sobre precios de cierre y un valor de Finite Volume Elements ajustado por volatilidad por encima de su EMA de 40 periodos apuntan ambos al alza, y vende short cuando ambos apuntan a la baja. Cualquier posición abierta se cierra cuando las dos señales discrepan.

MomentumLargos & cortosSwingPetróleo crudo de EE. UU.1 hora
n/aProfit factor
5,591Beneficio neto EUR
37.44%Tasa de acierto
4,100Operaciones
-4,958Max drawdown
1.36Operación media

Mejor de 3 ejecuciones. Petróleo crudo de EE. UU., 1 hora, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-12-CRUDE-1h-opt.tsv:4.

Reglas de entrada, largos

  2. El estado del FVE por volatilidad es +1 cuando el valor del FVE está por encima de su EMA de 40 periodos, y -1 cuando está por debajo.
  3. El valor del FVE es el volumen con signo de 22 barras como porcentaje del volumen total, usando un umbral basado en la volatilidad.
  4. El sistema compra un contrato a mercado cuando ambos estados son +1.

Reglas de entrada, cortos

  2. El estado del FVE por volatilidad es -1 cuando el valor del FVE está por debajo de su EMA de 40 periodos.
  3. El sistema vende en short un contrato a mercado cuando ambos estados son -1.

Reglas de salida

  2. Un short se cierra cuando los dos estados ya no apuntan ambos hacia abajo.
  3. No hay stop ni objetivo.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUS Crude Oil, 1 hora
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Petróleo crudo de EE. UU.Mejor ejecución1 horan/a 4,10037.445,591 EUR-4,958
DAX 40Diarion/a 18538.385,533 EUR-3,487
OroDiarion/a 27336.261,201 EUR-809

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Reversal With Volatility Finite Volume
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE fve = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

66 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

EMASMAStochasticDesviación estándarVolumen
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 4,958 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 5,590 EUR.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Reversal With Volatility Finite Volume en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Petróleo crudo de EE. UU., 1 hora, con 4,100 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,958 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 5,590 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación