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Estrategias / Momentum / Rate of Change Hull TRIX Crossover

Rate of Change Hull TRIX Crossover

La estrategia compra cuando la tasa de cambio de 50 barras cruza por encima de una línea Hull TRIX por debajo de cero mientras el precio abre por encima de una media Hull de 65 periodos. Vende short en la condición simétrica, y las posiciones se cierran con una señal de la transformada de Fisher.

MomentumLargos & cortosIntradayDow Jones5 min
n/aProfit factor
4,676Beneficio neto EUR
51.59%Tasa de acierto
1,855Operaciones
-3,881Max drawdown
2.52Operación media

Mejor de 4 ejecuciones. Dow Jones, 5 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-11-DOW30-5m-opt.tsv:32.

Reglas de entrada, largos

  2. La apertura está por encima de la media Hull de 65 periodos del cierre.
  3. Las señales solo se comprueban a partir de la barra 310 y solo cuando no hay ningún long abierto.

Reglas de entrada, cortos

  2. La apertura está por debajo de la media Hull de 65 periodos del cierre.
  3. Las señales solo se comprueban a partir de la barra 310 y solo cuando no hay ningún short abierto.

Reglas de salida

  2. Un long se cierra cuando la transformada de Fisher suavizada del precio medio de 50 barras está por encima de 1.5 y cruza por debajo de su valor de la barra anterior.
  3. Un short se cierra cuando la tasa de cambio de 50 barras cruza por encima de la línea Hull TRIX.
  4. Un short se cierra cuando la transformada de Fisher suavizada está por debajo de -1.5 y cruza por encima de su valor de la barra anterior.
  5. Una señal de entrada opuesta invierte la posición en lugar de cerrarla.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoDow Jones, 5 minutos
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecución5 minn/a 1,85551.594,676 EUR-3,881
USD/JPY1 horan/a 1,35354.25282,400 USD-266,440
Petróleo Brent1 horan/a 58954.675,345 EUR-3,373
Petróleo crudo de EE. UU.1 horan/a 84754.074,914 EUR-3,474

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Rate of Change Hull TRIX Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE value = 0
ONCE fish = 0

myRoc = 100 * (close - close[50]) / close[50]

lc = log(close)
aa = WeightedAverage[45](lc)
ab = WeightedAverage[90](lc)
ac = 2 * aa - ab
ha = WeightedAverage[9](ac)
ba = WeightedAverage[45](ha)
bb = WeightedAverage[90](ha)
bc = 2 * ba - bb
hb = WeightedAverage[9](bc)
ca = WeightedAverage[45](hb)
cb = WeightedAverage[90](hb)
cc = 2 * ca - cb
hc = WeightedAverage[9](cc)
trix = 10000 * (hc - hc[1])

da = WeightedAverage[32](close)
db = WeightedAverage[65](close)
dc = 2 * da - db
hullent = WeightedAverage[8](dc)

fhigh = highest[50](MedianPrice)
flow = lowest[50](MedianPrice)

39 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Hull MA
Lee esto primeroDebilidades conocidas3 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 3,881 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 4,676 EUR.
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Rate of Change Hull TRIX Crossover en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 4 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Dow Jones, 5 minutos, con 1,855 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,881 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,676 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación