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La estrategia compra cuando la tasa de cambio de 2 barras cruza por encima de una banda inferior situada por debajo de su media de 18 barras. Vende cuando la tasa de cambio cruza por debajo de una banda superior situada por encima de su media de 21 barras.
Mejor ejecución de 19. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:6.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Dow Jones, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMejor ejecución | Diario | 2.76 | 189 | 67.72 | 46,975 EUR | -7,927 |
| Nasdaq 100 | Diario | 2.75 | 139 | 65.47 | 25,929 EUR | -5,520 |
| S&P 500 | Diario | 2.67 | 203 | 65.02 | 7,112 EUR | -1,238 |
| S&P 500 | 4 horas | 1.62 | 505 | 66.14 | 5,620 EUR | -1,159 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 520 | 58.65 | 458,850 USD | -329,520 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 358 | 61.73 | 36,869 USD | -12,604 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 174 | 61.49 | 36,084 USD | -26,090 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 524 | 63.55 | 21,430 EUR | -5,559 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1,620 | 61.17 | 19,741 EUR | -8,097 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 175 | 63.43 | 16,909 EUR | -9,925 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 1,461 | 58.73 | 15,235 USD | -12,561 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 753 | 60.03 | 14,577 EUR | -10,653 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 443 | 62.98 | 12,416 EUR | -4,741 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 2,839 | 60.48 | 12,288 EUR | -8,587 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 148 | 63.51 | 9,538 EUR | -2,806 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 193 | 55.44 | 8,612 EUR | -5,503 |
| Petróleo Brent | 4 horas | n/a | 265 | 59.25 | 8,008 EUR | -6,042 |
| FTSE 100 | 4 horas | n/a | 443 | 62.98 | 5,681 EUR | -2,176 |
| Oro | Diario | n/a | 188 | 60.11 | 2,581 EUR | -1,303 |
Gráficos
Las 10 mejores de 19 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Rate of Change Band Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRoc = (close - close[2]) / close[2] * 100 lower = Average[18](myRoc) - 1.7 * STD[18](myRoc) upper = Average[21](myRoc) + 2.1 * STD[21](myRoc)
9 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 10,000 barras.
| Barras disponibles | 10,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 25,928.70 EUR |
| Neto, ejecución larga | 25,928.70 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 19 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 2.76 en 189 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 7,926 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 46,975 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
