English
Apuntarme a la lista de espera
Los libros... aunque no gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+EstadísticasEstadísticas de mercado y ventajas1,327EstrategiasBiblioteca de estrategias probadas18Papers de investigaciónEl estudio detrás de los algos301DocumentaciónReferencia de ProBuilder27Programa de desarrollo de algosCursos y lecciones24Todo esto alimenta los 24 algosVer los algos
Estrategias / Momentum / Oscillator Cross With Hull Filter

Oscillator Cross With Hull Filter

La estrategia compra cuando un oscilador suavizado cruza por encima de otro más lento mientras la media de Hull de 480 bars sube y el precio está por encima de ella. Los stops se sitúan más allá del ATR de 14 bars o del swing de 20 bars, el que esté más lejos, y los objetivos a 3 veces la distancia del stop.

MomentumLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
2.45Profit factor
43,270Beneficio neto USD
44.00%Tasa de acierto
125Operaciones
-3,820Max drawdown
346Operación media

Mejor de 15 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:7.

Reglas de entrada, largos

  2. La media de Hull de 480 bars está por encima de su valor de hace 2 bars, y el cierre está por encima de la media de Hull.
  3. El cuerpo del bar (cierre menos apertura) está por encima de su desviación estándar de 80 bars.

Reglas de entrada, cortos

  2. La media de Hull de 480 bars está por debajo de su valor de hace 2 bars, y el cierre está por debajo de ese valor anterior.
  3. El cuerpo del bar (cierre menos apertura) está por debajo del negativo de su desviación estándar de 80 bars.

Reglas de salida

  2. Para los shorts, el stop es el mayor entre el cierre más el ATR de 14 bars y el swing high de 20 bars, medido desde el precio de ejecución.
  3. El objetivo es 3 veces la distancia del stop desde el precio de ejecución.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-13
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-13

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario2.45 12544.0043,270 USD-3,820
PlataDiarion/a 6131.1518,829 USD-9,884
Plata4 horasn/a 17226.7418,163 USD-17,334
Dow JonesDiarion/a 8632.5610,498 EUR-7,143
Nasdaq 100Diarion/a 6126.239,296 EUR-9,040
DAX 4010 minn/a 1,05028.867,825 EUR-3,255
Nasdaq 1004 horasn/a 17529.146,216 EUR-5,713
Petróleo Brent10 minn/a 1,10027.365,144 EUR-2,890
Dow Jones5 minn/a 1,08926.724,867 EUR-4,375
Oro1 horan/a 61531.382,316 EUR-592
OroDiarion/a 7538.671,750 EUR-869
Oro10 minn/a 1,02728.331,445 EUR-485
Oro4 horasn/a 16132.301,434 EUR-922
Oro5 minn/a 1,08527.651,146 EUR-566
Oro30 minn/a 98727.761,059 EUR-707

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 15 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Oscillator Cross With Hull Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE hp = 0
ONCE filt = 0
ONCE peak = 0
ONCE filtb = 0
ONCE peakb = 0

myX = 0
xb = 0

48 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Hull MAWMAATRDesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Oscillator Cross With Hull Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 15 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 2.45 en 125 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,820 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 43,270 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

Relacionado

Estrategias como esta

KDJ J Line Momentum Long

Usa el mismo indicador.

4.17 PF · 6,135 operaciones

Trend Surfer

Mejor ejecución en el mismo mercado, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 operaciones

MACD Zero Line Cross

También es una estrategia momentum.

2.46 PF · 186 operaciones

¿Quieres estrategias que ya forman parte de una cartera en real? Apúntate a la lista de espera de ProRealAlgos.

La comunidad de ProRealAlgos obtiene las reglas completas, el código completo y la cartera automatizada.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación