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La estrategia compra cuando el precio cruza por encima de una línea de regresión lineal de 100 periodos de máximos y abre un short cuando cruza por debajo de una línea de 100 periodos de mínimos. Cada operación se cierra cuando el precio vuelve a cruzar la línea que la activó.
Mejor de 2 ejecuciones. Oro, 4 horas, spread 0.6, de la ejecución sweeps:2026-10-12-GOLD-4h-opt.tsv:54.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Gold, 4 horas |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | 4 horas | n/a | 2,005 | 25.29 | 1,332 EUR | -811 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 361 | 30.75 | 24,126 EUR | -12,854 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // Linear Regression Channel Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false lrh = LinearRegression[100](high) lrl = LinearRegression[100](low)
17 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 2 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Oro, 4 horas, con 2,005 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 811 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,332 EUR.
Opera tanto en largo como en corto.
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