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Estrategias / Tendencia / KAMA Standard Deviation Filter

KAMA Standard Deviation Filter

El sistema compra cuando KAMA(14, 2, 20) sube más que la desviación estándar de 14 bar de su cambio de bar a bar. Vende el long cuando KAMA cae más de 0.5 veces esa desviación estándar.

TendenciaSolo largosSwingNasdaq 100Diario
1.92Profit factor
16,214Beneficio neto EUR
43.33%Tasa de acierto
210Operaciones
-3,663Max drawdown
77.21Operación media

Mejor de 20 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:2.

Reglas de entrada, largos

  2. Solo hay una posición long abierta a la vez.

Reglas de salida

  1. El long se cierra a mercado cuando KAMA cae más de 0.5 veces la desviación estándar de 14 bar de su cambio.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoNasdaq 100, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Nasdaq 100Mejor ejecuciónDiario1.92 21043.3316,214 EUR-3,663
Oro1 hora1.23 2,35735.213,002 EUR-598
USD/JPY1 hora1.17 2,63136.26933,950 USD-176,670
USD/JPYDiarion/a 25239.68765,930 USD-559,650
USD/JPY30 minn/a 3,75834.17432,530 USD-184,870
EUR/USDDiarion/a 22540.8972,896 USD-50,762
Nikkei 225Diarion/a 21941.5540,373 USD-13,193
Nikkei 2254 horasn/a 50138.1226,843 USD-8,502
Dow JonesDiarion/a 27742.9623,626 EUR-8,367
Petróleo BrentDiarion/a 9141.7611,481 EUR-8,477
DAX 4030 minn/a 3,89033.789,775 EUR-4,032
Dow Jones1 horan/a 83837.359,414 EUR-8,166
DAX 401 horan/a 2,28137.229,199 EUR-4,011
Nasdaq 1004 horasn/a 61040.007,994 EUR-6,610
DAX 40Diarion/a 29643.927,722 EUR-5,009
Nasdaq 1001 horan/a 2,57936.456,416 EUR-4,923
OroDiarion/a 24837.103,394 EUR-859
S&P 500Diarion/a 29439.122,870 EUR-824
Oro4 horasn/a 59038.982,738 EUR-1,422
S&P 5004 horasn/a 61640.261,388 EUR-1,325

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 20 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// KAMA Standard Deviation Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kama = 0

mom = ABS(close - close[14])
volat = summation[14](ABS(close - close[1]))

25 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

KAMADesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar KAMA Standard Deviation Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 20 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 1.92 en 210 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,663 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 16,214 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación