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Mejor de 35 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:9.
| Periodo | Hasta el 2026-10-11 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 2.61 | 133 | 44.36 | 19,605 EUR | -3,435 |
| S&P 500 | Diario | 2.61 | 164 | 38.41 | 5,124 EUR | -958 |
| Dow Jones | Diario | 2.12 | 172 | 33.72 | 30,859 EUR | -6,892 |
| Nikkei 225 | 4 horas | 1.69 | 324 | 30.56 | 42,546 USD | -6,248 |
| USD/JPY | 30 min | 1.21 | 2,494 | 28.23 | 848,590 USD | -172,180 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 153 | 33.33 | 1,350,790 USD | -432,210 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 1,783 | 27.20 | 463,110 USD | -355,540 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 2,656 | 26.47 | 341,490 USD | -129,390 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 2,676 | 26.05 | 325,930 USD | -128,860 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 131 | 29.01 | 49,951 USD | -13,604 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 1,268 | 28.08 | 21,437 USD | -10,828 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 2,710 | 25.28 | 16,701 USD | -8,728 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 409 | 31.78 | 14,868 EUR | -5,146 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 2,717 | 27.13 | 12,718 EUR | -5,266 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2,748 | 29.33 | 11,970 EUR | -3,935 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 1,482 | 29.42 | 11,886 EUR | -3,756 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 403 | 30.27 | 11,159 EUR | -3,690 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 184 | 31.52 | 10,844 EUR | -4,929 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 497 | 30.58 | 10,632 EUR | -5,042 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 145 | 29.66 | 8,787 EUR | -5,354 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 1,472 | 27.72 | 6,006 EUR | -4,730 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 30 min | n/a | 2,345 | 28.23 | 5,641 EUR | -4,800 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,754 | 24.73 | 5,588 EUR | -4,319 |
| Petróleo Brent | 30 min | n/a | 1,698 | 27.92 | 5,104 EUR | -4,367 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 2,714 | 25.17 | 4,502 EUR | -4,457 |
| Oro | Diario | n/a | 163 | 31.29 | 3,153 EUR | -809 |
| Oro | 30 min | n/a | 2,645 | 27.18 | 2,873 EUR | -1,013 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 407 | 33.66 | 2,554 EUR | -839 |
| Oro | 1 hora | n/a | 1,507 | 28.27 | 2,522 EUR | -1,205 |
| Oro | 4 horas | n/a | 379 | 31.66 | 2,511 EUR | -1,456 |
| Oro | 10 min | n/a | 2,849 | 23.73 | 1,604 EUR | -1,036 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 2,787 | 29.10 | 1,590 EUR | -936 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 1,541 | 29.20 | 1,582 EUR | -942 |
| Oro | 5 min | n/a | 2,736 | 25.73 | 1,383 EUR | -730 |
| Oro | 15 min | n/a | 2,809 | 23.60 | 1,161 EUR | -1,099 |
Gráficos
Las 10 mejores de 35 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Ichimoku Cloud Breakout Long (long only) 3 // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false tenkan = (highest[9](high) + lowest[9](low)) / 2 kijun = (highest[26](high) + lowest[26](low)) / 2 spana = (tenkan + kijun) / 2 spanb = (highest[52](high) + lowest[52](low)) / 2 cloudtop = MAX(spana[26], spanb[26]) cloudbot = MIN(spana[26], spanb[26])
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 10,000 barras.
| Barras disponibles | 10,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 19,605.30 EUR |
| Neto, ejecución larga | 19,605.30 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 35 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 2.61 en 133 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,435 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 19,605 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
