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Estrategias / Tendencia / Hull Slope SuperTrend Choppy Exit

Hull Slope SuperTrend Choppy Exit

La estrategia compra cuando la media móvil de Hull de 50 periodos sube y SuperTrend (ATR 10, factor 3) es alcista, y abre un short cuando la media baja y SuperTrend es bajista. Las posiciones se cierran cuando la pendiente y SuperTrend no coinciden.

TendenciaLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
1.73Profit factor
2,573,000Beneficio neto USD
36.56%Tasa de acierto
331Operaciones
-413,550Max drawdown
7,773Operación media

Mejor ejecución de 5. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:9.

Reglas de entrada, largos

  2. SuperTrend es alcista, con un ATR de 10 bar y un factor de 3.
  3. Las señales solo se evalúan después de la bar 70 y solo cuando no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de entrada, cortos

  2. SuperTrend es bajista, con un ATR de 10 bar y un factor de 3.
  3. Las señales solo se evalúan después de la bar 70 y solo cuando no hay ninguna posición short abierta.

Reglas de salida

  2. Una señal contraria invierte la posición.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-10
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-10

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario1.73 33136.562,573,000 USD-413,550
USD/JPY1 horan/a 3,55832.88507,420 USD-274,240
EUR/USDDiarion/a 32536.9286,882 USD-44,297
GBP/USDDiarion/a 36034.178,787 USD-5,309
Petróleo BrentDiarion/a 12429.848,367 EUR-6,908

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Hull Slope SuperTrend Choppy Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lb = 0
ONCE ub = 0
ONCE dir = 1

whalf = WeightedAverage[25](close)
wfull = WeightedAverage[50](close)
raw = 2 * whalf - wfull
hma = WeightedAverage[7](raw)

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
prevlb = lb
prevub = ub
prevdir = dir
nlb = MedianPrice - 3.0 * myAtr
nub = MedianPrice + 3.0 * myAtr

49 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Hull MAWMASuperTrendATR
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasUSD/JPY · Diario · datos antiguos 0.00 USD

USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.

USD/JPY · Diario

Barras disponibles12,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras2,573,000.00 USD
Neto, ejecución larga2,573,000.00 USD
Neto solo en los datos más antiguos0.00 USD
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Hull Slope SuperTrend Choppy Exit en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 5 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.73 en 331 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 413,550 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,573,000 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación