English
Apuntarme a la lista de espera
Los libros... aunque no gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+EstadísticasEstadísticas de mercado y ventajas1,327EstrategiasBiblioteca de estrategias probadas18Papers de investigaciónEl estudio detrás de los algos301DocumentaciónReferencia de ProBuilder27Programa de desarrollo de algosCursos y lecciones24Todo esto alimenta los 24 algosVer los algos
Estrategias / Momentum / Fisher Momentum With Volume Filter

Fisher Momentum With Volume Filter

El sistema compra cuando suben las cuatro líneas de Fisher del precio medio, de 10, 20, 40 y 80 barras, y la tendencia del RSI, de la media ponderada y del volumen coinciden. Vende en corto en las condiciones simétricas y sale cuando las líneas de Fisher y el RSI se vuelven contra la posición.

MomentumLargos & cortosSwingUSD/JPY1 hora
n/aProfit factor
515,790Beneficio neto USD
32.27%Tasa de acierto
4,441Operaciones
-212,200Max drawdown
116Operación media

Mejor de 3 ejecuciones. USD/JPY, 1 hora, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-10-11-USDJPY-1h-opt.tsv:3.

Reglas de entrada, largos

  2. (RSI(14) menos 50) dividido entre 10 está por encima de 1.66.
  3. La media ponderada de 10 barras del cierre sube.
  4. El oscilador OBV, es decir, el OBV (volumen escalado por 0.01) menos su EMA de 20 barras, está por encima de 0.1.

Reglas de entrada, cortos

  2. (RSI(14) menos 50) dividido entre 10 está por debajo de 1.
  3. La media ponderada de 10 barras cae.
  4. El oscilador OBV está por debajo de -0.1.

Reglas de salida

  2. Una posición corta se cierra cuando las cuatro líneas de Fisher suben y (RSI(14) menos 50) dividido entre 10 está por encima de 0.7.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoUSD/JPY, 1 hora
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecución1 horan/a 4,44132.27515,790 USD-212,200
Petróleo BrentDiarion/a 10937.615,080 EUR-4,286
OroDiarion/a 17031.181,011 EUR-1,006

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Fisher Momentum With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vonea = 0
ONCE fisha = 0
ONCE voneb = 0
ONCE fishb = 0
ONCE vonec = 0
ONCE fishc = 0
ONCE voned = 0
ONCE fishd = 0
ONCE obv = 0

maxha = highest[10](MedianPrice)
minla = lowest[10](MedianPrice)

99 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

RSIWMAVolumen
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Fisher Momentum With Volume Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue USD/JPY, 1 hora, con 4,441 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 212,200 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 515,790 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

Relacionado

Estrategias como esta

Trend Surfer

Usa el mismo indicador.

1.04 PF · 10,813 operaciones

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Mejor ejecución en el mismo mercado, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 operaciones

ATR Momentum

También es una estrategia momentum.

n/a PF · 15,021 operaciones

Descubre cómo ProRealAlgos combina estrategias como esta en una única cartera automatizada.

La comunidad de ProRealAlgos obtiene las reglas completas, el código completo y la cartera automatizada.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación