Los libros... aunque no gratis
La estrategia compra una barra envolvente alcista en el mínimo de 7 barras, o vende en corto una barra envolvente bajista en el máximo de 7 barras. Cada operación tiene un stop más allá de ese extremo a una distancia de ATR(14), y un objetivo a 1.5 veces la distancia del stop.
Mejor de 2 ejecuciones. Oro, Diario, spread 0.6, de la ejecución sweeps:2026-10-11-GOLD-D-opt.tsv:124.
| Periodo | Hasta el 2026-10-11 |
| Instrumento | Gold, Diario |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-11 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | Diario | n/a | 180 | 42.78 | 863 EUR | -586 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 133 | 42.11 | 5,371 EUR | -3,968 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // Engulfing Candle at Range Extreme // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myAtr = AverageTrueRange[14](close)
19 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 2 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Oro, Diario, con 180 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 586 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 863 EUR.
Opera tanto en largo como en corto.
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