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La estrategia compra cuando el cierre alcanza o supera el máximo más alto de las 20 bars anteriores. Vende cuando el cierre cae hasta el mínimo más bajo de las 10 bars anteriores o por debajo de una línea de volatilidad construida con el rango verdadero.
Mejor de 18 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:5.
| Periodo | Hasta el 2026-10-10 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 2.03 | 208 | 46.15 | 15,283 EUR | -2,649 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 2,077 | 39.96 | 372,160 USD | -189,460 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 188 | 44.15 | 65,768 USD | -41,115 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 208 | 42.79 | 22,241 USD | -13,414 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 409 | 43.52 | 22,033 USD | -8,135 |
| Plata | 4 horas | n/a | 478 | 38.70 | 16,945 USD | -10,998 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 246 | 43.50 | 15,777 EUR | -4,388 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 528 | 43.37 | 10,699 EUR | -3,814 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 301 | 41.20 | 9,844 EUR | -3,999 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 185 | 44.32 | 8,258 EUR | -6,892 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 488 | 43.44 | 7,338 EUR | -4,383 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 1,877 | 40.01 | 6,219 EUR | -4,872 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,558 | 37.32 | 5,519 EUR | -5,207 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 274 | 40.88 | 2,499 EUR | -646 |
| Oro | Diario | n/a | 215 | 40.93 | 2,049 EUR | -1,239 |
| Oro | 4 horas | n/a | 492 | 39.23 | 1,676 EUR | -1,023 |
| Oro | 1 hora | n/a | 1,880 | 38.83 | 1,605 EUR | -651 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 551 | 40.65 | 1,352 EUR | -1,231 |
Gráficos
Las 10 mejores de 18 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Donchian Breakout With ATR Line Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myAtr = ExponentialAverage[20](TR(close)) atrline = ExponentialAverage[3](close - 2 * myAtr) upper = highest[20](high) lower = lowest[10](low)
14 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 10,000 barras.
| Barras disponibles | 10,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 15,282.70 EUR |
| Neto, ejecución larga | 15,282.70 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 18 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 2.03 en 208 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,649 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 15,283 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
