Los libros... aunque no gratis
Aquí la nube Ichimoku se ensancha 1 ATR(14) para formar dos bandas. El sistema compra cuando el cierre se sitúa en la banda inferior o por debajo mientras el MACD, el Stochastic y la EMA de 43 periodos apuntan todos al alza. Sale con 60 puntos de beneficio, un stop de 100 puntos o cuando el cierre cruza por debajo de la banda superior.
Mejor ejecución de 5. S&P 500, 1 hora, spread 1, de la ejecución pf:2026-09-16-USA500-1h.tsv:2.
| Periodo | Hasta 2026-09-16 |
| Instrumento | S&P 500, 1 hora |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 5 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-16 |
| positionSize Contratos por operación, tal como se publica | 5 |
| tenkanPeriod Longitud de la línea de conversión del Ichimoku | 9 |
| kijunPeriod Longitud de la línea base del Ichimoku, también el desplazamiento de la nube | 26 |
| senkouPeriod Longitud del span B del Ichimoku | 52 |
| kumoAtrMultiplier Múltiplo de ATR para las bandas alrededor del nivel de la nube | 1 |
| atrPeriod Longitud del ATR | 14 |
| macdFast Longitud rápida del MACD | 21 |
| macdSlow Longitud lenta del MACD | 44 |
| macdSignalPeriod Longitud de la señal del MACD | 24 |
| stochPeriod Longitud %K del Stochastic | 28 |
| stochSmooth Suavizado del %K del Stochastic | 8 |
| stochSignalPeriod SMA del %K usada como su línea de señal | 22 |
| entryOffset El cierre más esto debe estar en la banda inferior o por debajo | 5 |
| trendPeriod Longitud del filtro de tendencia EMA | 43 |
| stopLossPoints Stop de protección (puntos) | 100 |
| takeProfitPoints Objetivo de beneficio (puntos) | 60 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | 1 hora | 1.29 | 383 | 65.80 | 7,842 EUR | -3,214 |
| FTSE 100 | 4 horas | 1.22 | 199 | 66.33 | 6,815 EUR | -3,302 |
| Oro | 1 hora | 1.22 | 350 | 63.14 | 3,521 EUR | -1,608 |
| FTSE 100 | 5 min | 1.21 | 552 | 57.43 | 4,699 EUR | -3,566 |
| S&P 500 | 15 min | 1.13 | 581 | 64.03 | 3,873 EUR | -3,655 |
Gráficos
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // Kumo ATR Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 5 // contracts per trade, as published tenkanPeriod = 9 // Ichimoku conversion line length kijunPeriod = 26 // Ichimoku base line length, also the cloud shift senkouPeriod = 52 // Ichimoku span B length kumoAtrMultiplier = 1 // ATR multiple for the bands around the cloud level atrPeriod = 14 // ATR length macdFast = 21 // MACD fast length macdSlow = 44 // MACD slow length macdSignalPeriod = 24 // MACD signal length stochPeriod = 28 // Stochastic %K length stochSmooth = 8 // Stochastic %K smoothing stochSignalPeriod = 22 // SMA of %K used as its signal line entryOffset = 5 // close plus this must be at or below the lower band trendPeriod = 43 // EMA trend filter length stopLossPoints = 100 // protective stop (points) takeProfitPoints = 60 // profit target (points) // --- Indicators --- // Ichimoku cloud tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[kijunPeriod] + kijunLine[kijunPeriod]) / 2 spanB = ((Highest[senkouPeriod](high[kijunPeriod])) + Lowest[senkouPeriod](low[kijunPeriod])) / 2 priceInput = CustomClose IF priceInput >= spanA AND priceInput >= spanB THEN aboveCloud = 1 ELSE aboveCloud = 0 ENDIF IF priceInput <= spanA AND priceInput <= spanB THEN belowCloud = 1 ELSE belowCloud = 0 ENDIF // Inside the cloud, keep the side price came from. IF aboveCloud[1] = 1 AND aboveCloud = 0 AND belowCloud = 0 THEN aboveCloud = 1 ELSIF belowCloud[1] = 1 AND belowCloud = 0 AND aboveCloud = 0 THEN belowCloud = 1 ENDIF IF aboveCloud = 1 THEN cloudState = 1 ELSE cloudState = -1 ENDIF turnedBearish = (cloudState[1] = 1 AND cloudState = -1) turnedBullish = (cloudState[1] = -1 AND cloudState = 1) bearishCloud = (spanA < spanB) bullishCloud = (spanA > spanB) // The cloud edge price just crossed becomes the reference level. IF turnedBearish THEN IF bearishCloud THEN kumoLevel = spanA ELSIF bullishCloud THEN kumoLevel = spanB ENDIF ELSIF turnedBullish THEN IF bearishCloud THEN kumoLevel = spanB ELSIF bullishCloud THEN kumoLevel = spanA ENDIF ELSE kumoLevel = kumoLevel[1] ENDIF atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) upperKumoBand = kumoLevel + (kumoAtrMultiplier * atrValue) lowerKumoBand = kumoLevel - (kumoAtrMultiplier * atrValue) // Momentum filters macdMain = MACDline[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close) macdTrigger = ExponentialAverage[macdSignalPeriod](MACDline[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close)) stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochSignal = Average[stochSignalPeriod](Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close)) trendMA = ExponentialAverage[trendPeriod](close)
17 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
En FTSE 100 5 minutos había 940,000 bars disponibles: la ejecución larga perdió 16,497.5 EUR frente a un beneficio de 4,699 EUR de la ejecución estándar, así que los datos más antiguos por sí solos perdieron 21,196.5 EUR.
| Barras disponibles | 940,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 4,699.00 EUR |
| Neto, ejecución larga | -16,497.50 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | -21,196.50 EUR |
Preguntas
Sí. Está totalmente automatizado. Las señales repetidas no se suman a una operación abierta, así que mantiene como máximo una posición de 5 contratos.
FTSE 100 4 horas ganó 6,815 EUR y Gold 1 hora ganó 3,521 EUR, ambos con un profit factor de 1.22. FTSE 100 5 minutos alcanzó 1.21.
En S&P 500 1 hora el peor drawdown fue de 3,214.25 EUR con 5 contratos, con una operación media de 20.47 EUR.
Dio el mejor resultado para el S&P 500. El gráfico de 15 minutos ganó 3,873.15 EUR con un drawdown similar, así que allí el edge era más estrecho.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
