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La estrategia va long cuando el cierre rompe por encima del máximo de las 20 barras anteriores y short cuando rompe por debajo del mínimo de 20 barras. Un long se cierra cuando el precio vuelve a caer por debajo del mínimo de 20 barras, y el stop se sitúa a un ATR(20) más allá de la línea opuesta del canal. Es un breakout clásico de estar siempre en la tendencia.
Mejor ejecución de 7. USD/JPY, 1 hora, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-24-USDJPY-1h-opt.tsv:7.
| Periodo | Hasta 2026-09-24 |
| Instrumento | USD/JPY, 1 hora |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-24 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| channelPeriod Longitud del canal de Donchian y del ATR | 20 |
| atrMultiplier El stop se sitúa este número de ATRs más allá de la línea opuesta del canal | 1 |
| channelOffset Canal tomado con este número de barras de retraso para excluir la barra del breakout | 1 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | 1 hora | n/a | 3,075 | 36.88 | 391,250 JPY | -389,050 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 300 | 40.33 | 2,651,670 JPY | -912,270 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 299 | 40.13 | 106,944 USD | -72,279 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 269 | 40.15 | 22,662 EUR | -5,980 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 116 | 38.79 | 14,371 EUR | -11,386 |
| GBP/USD | Diario | n/a | 324 | 37.96 | 11,107 USD | -9,979 |
| Oro | Diario | n/a | 326 | 34.05 | 2,469 EUR | -952 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Donchian Breakout Activator // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade channelPeriod = 20 // Donchian channel and ATR length atrMultiplier = 1 // stop sits this many ATRs beyond the opposite channel line channelOffset = 1 // channel taken this many bars back, so the breakout bar is excluded ONCE stopDistance = 0 // --- Indicators --- channelHigh = Highest[channelPeriod](high)[channelOffset] channelLow = Lowest[channelPeriod](low)[channelOffset] atrValue = AverageTrueRange[channelPeriod](close) upperStopLevel = channelHigh + atrMultiplier * atrValue lowerStopLevel = channelLow - atrMultiplier * atrValue
29 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, usa entradas simples de ProOrder y un stop fijado en la entrada. La reescritura todavía no se ha comprobado en compilación, así que hazle backtest primero.
USD/JPY, EUR/USD, US Crude Oil, Brent Crude, GBP/USD y Gold. Todas las ejecuciones listadas fueron rentables, siendo Gold Diario la menor con EUR 2,468.5.
Con 1 contrato la mejor ejecución alcanzó un max drawdown de JPY 389,050 en USD/JPY 1 hora, mientras que US Crude Oil Diario se quedó en EUR 5,980.3. Dimensiona el capital según el instrumento que operes.
Los breakouts de canal necesitan espacio para desarrollar tendencia. El ruido intraday en barras más cortas tiende a provocar más roturas falsas, así que las pruebas se centran en 1 hora y Diario.
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