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Estrategias / Mean reversion / CCI Extreme Reversal With Trend Filter

CCI Extreme Reversal With Trend Filter

Compra cuando el CCI(14) vuelve a cruzar por encima de -100 tras una fuerte racha de sobreventa, mientras el precio está por encima de su SMA o EMA de 200 periodos. Vende en corto con la configuración simétrica de sobrecompra cuando el precio está por debajo de ambas medias.

Mean reversionLargos & cortosSwingS&P 5004 horas
2.08Profit factor
2,154Beneficio neto EUR
67.39%Tasa de acierto
230Operaciones
-298Max drawdown
9.37Operación media

Mejor de 11 ejecuciones. S&P 500, 4 horas, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-04-USA500-4h.tsv:4.

Reglas de entrada, largos

  1. El cierre está en o por encima de la SMA o de la EMA de 200 periodos.
  3. La racha continua de valores del CCI por debajo de -100 en las tres barras anteriores al cruce alcanzó -200 o menos.

Reglas de entrada, cortos

  1. El cierre está por debajo de la SMA y de la EMA de 200 periodos.
  3. La racha continua de valores del CCI por encima de 100 en las tres barras anteriores al cruce alcanzó 200 o más.

Reglas de salida

  2. Un short se cierra cuando el CCI (14) sube de por debajo de -100 a por encima de -100.
  3. Las señales de salida tienen prioridad, y no se abre ninguna nueva entrada en esa barra.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoS&P 500, 4 horas
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
S&P 500Mejor ejecución4 horas2.08 23067.392,154 EUR-298
USD/JPY4 horasn/a 21963.93174,450 USD-163,070
Dow JonesDiarion/a 7373.9711,615 EUR-3,890
Dow Jones4 horasn/a 6663.6410,234 EUR-2,962
DAX 40Diarion/a 9368.829,183 EUR-2,012
GBP/USDDiarion/a 7968.358,666 USD-1,973
Nasdaq 1004 horasn/a 21266.516,196 EUR-2,061
DAX 404 horasn/a 19962.815,471 EUR-1,747
Nasdaq 100Diarion/a 6170.494,072 EUR-2,292
GBP/USD4 horasn/a 25061.202,860 USD-1,255
S&P 500Diarion/a 8176.541,674 EUR-578

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 11 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// CCI Extreme Reversal With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myCci = CCI[14](TypicalPrice)
sma = Average[200](close)
ema = ExponentialAverage[200](close)

52 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

CCISMAEMA
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasS&P 500 · 4 horas · datos antiguos -6.68 EUR

S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.

S&P 500 · 4 horas

Barras disponibles28,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras2,154.37 EUR
Neto, ejecución larga2,147.69 EUR
Neto solo en los datos más antiguos-6.68 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar CCI Extreme Reversal With Trend Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 11 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, 4 horas, con un profit factor de 2.08 en 230 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 298 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,154 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación