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La estrategia compra un retroceso hacia una zona de demanda tras una ruptura de estructura y una racha de velas alcistas. Entra con una vela alcista por encima de la EMA de 100 barras, con un stop en el fondo de la zona y un objetivo a 1.5 veces el riesgo.
Mejor de 14 ejecuciones. Nasdaq 100, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-10-NAS100-1h.tsv:1.
| Periodo | Hasta el 2026-10-10 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 1 hora |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 1 hora | 1.84 | 124 | 37.90 | 1,857 EUR | -447 |
| Plata | 4 horas | n/a | 21 | 33.33 | 4,528 USD | -1,724 |
| Plata | 1 hora | n/a | 80 | 40.00 | 2,371 USD | -1,510 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 154 | 37.01 | 1,848 USD | -1,169 |
| Petróleo Brent | 1 hora | n/a | 47 | 42.55 | 1,646 EUR | -588 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 14 | 57.14 | 1,280 USD | -550 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 2 | 100.00 | 1,101 EUR | -207 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 4 | 75.00 | 1,086 EUR | -118 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 180 | 41.11 | 914 EUR | -610 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 188 | 38.83 | 844 EUR | -793 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 175 | 37.14 | 657 EUR | -581 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 220 | 34.55 | 402 EUR | -128 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 242 | 36.78 | 236 EUR | -193 |
| Oro | 15 min | n/a | 154 | 37.01 | 157 EUR | -105 |
Gráficos
Las 10 mejores de 14 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Break Of Structure Demand Zone Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE haslast = 0 ONCE lasthigh = 0 ONCE highbroken = 0 ONCE greencount = 0 ONCE firstopen = 0 ONCE zonetop = 0 ONCE zonebottom = 0 ONCE zonebar = 0 ONCE zoneactive = 0 myAtr = AverageTrueRange[14](close) ema = ExponentialAverage[100](close)
62 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 114,000 barras.
| Barras disponibles | 114,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 1,856.70 EUR |
| Neto, ejecución larga | 1,856.70 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 14 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 1 hora, con un profit factor de 1.84 en 124 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 446 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,857 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
