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La estrategia compra cuando el cierre cruza por encima de la Bollinger Band superior, es decir, una media de 20 barras más 1.5 desviaciones estándar. Vende cuando el cierre cruza por debajo de la banda inferior.
Mejor de 22 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:7.
| Periodo | Hasta el 2026-10-10 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 2.30 | 189 | 46.03 | 19,312 EUR | -3,065 |
| Oro | Diario | 2.04 | 223 | 39.91 | 3,343 EUR | -809 |
| Oro | 1 hora | 1.22 | 2,084 | 38.34 | 2,856 EUR | -688 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 218 | 41.74 | 802,210 USD | -534,300 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 2,327 | 38.85 | 780,020 USD | -218,730 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 3,362 | 36.05 | 550,110 USD | -149,660 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 194 | 42.78 | 38,225 USD | -12,699 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 423 | 43.26 | 35,218 USD | -9,801 |
| Plata | 4 horas | n/a | 520 | 38.46 | 29,293 USD | -16,200 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 1,657 | 38.62 | 18,842 USD | -15,265 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 261 | 45.98 | 15,289 EUR | -7,406 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 80 | 40.00 | 11,717 EUR | -7,779 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 544 | 43.01 | 11,630 EUR | -5,040 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 255 | 49.02 | 10,588 EUR | -3,344 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 1,992 | 38.76 | 8,696 EUR | -4,630 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,687 | 35.50 | 7,554 EUR | -5,189 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 2,333 | 37.89 | 5,135 EUR | -4,411 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 3,527 | 35.61 | 4,891 EUR | -3,668 |
| Oro | 4 horas | n/a | 505 | 41.78 | 3,313 EUR | -1,083 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 269 | 43.12 | 2,338 EUR | -846 |
| Oro | 30 min | n/a | 3,500 | 35.00 | 2,209 EUR | -1,264 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 561 | 41.89 | 1,534 EUR | -1,252 |
Gráficos
Las 10 mejores de 22 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Bollinger Upper Band Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 1.5 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 10,000 barras.
| Barras disponibles | 10,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 19,311.90 EUR |
| Neto, ejecución larga | 19,311.90 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 22 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 2.30 en 189 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,065 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 19,312 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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