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La estrategia compra cuando el cierre cruza por encima de la Bollinger Band superior y el mínimo se mantiene por encima del mínimo más bajo de 50 barras más el 1% del rango. Vende en corto con la configuración simétrica, y cada operación se cierra cuando el cierre cruza la SMA de 20 barras.
Mejor de 5 ejecuciones. Oro, 1 hora, spread 0.6, de la ejecución sweeps:2026-10-12-GOLD-1h-opt.tsv:50.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Gold, 1 hora |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | 1 hora | n/a | 4,532 | 34.95 | 1,019 EUR | -854 |
| Plata | 4 horas | n/a | 1,114 | 35.64 | 39,743 USD | -12,903 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 880 | 38.30 | 11,412 USD | -9,620 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 190 | 40.00 | 9,605 EUR | -9,010 |
| Oro | 4 horas | n/a | 1,133 | 36.45 | 1,394 EUR | -919 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // Bollinger Breakout With Range Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE longpos = 0 ONCE shortpos = 0 basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev hh = highest[50](high) ll = lowest[50](low) rng = hh - ll fibhigh = hh - rng * 0 fiblow = ll + rng * 0.01
38 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 5 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Oro, 1 hora, con 4,532 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 854 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,019 EUR.
Opera tanto en largo como en corto.
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