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La estrategia compra cuando el cierre cruza por debajo de la Bollinger Band inferior (20 periodos, 2 desviaciones estándar) mientras el Aroon Up de 288 barras está por encima de 90. Vende el long cuando el cierre cruza por debajo de la banda superior o el Aroon Up cae por debajo de 70.
Mejor de 20 ejecuciones. Nasdaq 100, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:3.
| Periodo | Hasta el 2026-10-04 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 1 hora |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-04 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 1 hora | 1.51 | 608 | 64.31 | 9,027 EUR | -2,157 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 119 | 69.75 | 210,190 USD | -152,070 |
| USD/JPY | 5 min | n/a | 604 | 65.40 | 101,590 USD | -56,680 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 620 | 61.29 | 43,260 USD | -41,530 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 95 | 81.05 | 27,151 EUR | -9,843 |
| Plata | Diario | n/a | 23 | 73.91 | 21,248 USD | -5,160 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 84 | 72.62 | 13,283 EUR | -5,511 |
| Plata | 10 min | n/a | 568 | 62.15 | 12,892 USD | -4,654 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 52 | 69.23 | 12,455 USD | -10,727 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 351 | 64.67 | 10,168 USD | -9,771 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 56 | 76.79 | 8,274 EUR | -3,459 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 68 | 73.53 | 8,181 EUR | -4,857 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 185 | 73.51 | 6,451 EUR | -3,557 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 61 | 75.41 | 6,153 EUR | -1,046 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 102 | 81.37 | 4,303 EUR | -1,198 |
| Petróleo Brent | 1 min | n/a | 560 | 60.54 | 2,097 EUR | -1,019 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 187 | 76.47 | 1,553 EUR | -943 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 638 | 66.77 | 1,518 EUR | -498 |
| Oro | Diario | n/a | 36 | 61.11 | 1,098 EUR | -154 |
| Oro | 10 min | n/a | 552 | 61.23 | 696 EUR | -238 |
Gráficos
Las 10 mejores de 20 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Bollinger Band Aroon Filter Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev barsago = ABS(HighestBars[289](high)) aroonup = 100 * (288 - barsago) / 288
11 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 114,000 barras.
| Barras disponibles | 114,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 9,026.80 EUR |
| Neto, ejecución larga | 9,026.80 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 20 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 1 hora, con un profit factor de 1.51 en 608 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,157 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 9,027 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
