English
Apuntarme a la lista de espera
Los libros... aunque no gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+EstadísticasEstadísticas de mercado y ventajas1,327EstrategiasBiblioteca de estrategias probadas18Papers de investigaciónEl estudio detrás de los algos301DocumentaciónReferencia de ProBuilder27Programa de desarrollo de algosCursos y lecciones24Todo esto alimenta los 24 algosVer los algos
Estrategias / Mean reversion / 9 Bar Low Reversion

9 Bar Low Reversion

La estrategia compra 1 contrato cuando el mínimo más bajo de 9 bars marca un nuevo mínimo. Cierra el long cuando el máximo más alto de 9 bars marca un nuevo máximo.

Mean reversionSolo largosSwingNasdaq 1004 horas
1.40Profit factor
17,779Beneficio neto EUR
68.29%Tasa de acierto
1,148Operaciones
-3,628Max drawdown
15.49Operación media

Mejor de 13 ejecuciones. Nasdaq 100, 4 horas, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-13-NAS100-4h.tsv:9.

Reglas de entrada, largos

  2. Las señales se evalúan solo a partir de la bar 10.

Reglas de salida

  1. El máximo más alto de 9 bars está por encima de su valor en la bar anterior, un nuevo máximo de 9 bars, mientras hay una posición long abierta, cerrándola vendiendo 1 contrato a mercado.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-13
InstrumentoNasdaq 100, 4 horas
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-13

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Nasdaq 100Mejor ejecución4 horas1.40 1,14868.2917,779 EUR-3,628
Dow JonesDiarion/a 50270.7227,627 EUR-11,812
Nikkei 2254 horasn/a 86566.2420,554 USD-10,965
Nasdaq 100Diarion/a 38668.3917,363 EUR-4,346
Dow Jones4 horasn/a 37965.7016,559 EUR-7,290
DAX 40Diarion/a 50967.1911,881 EUR-5,168
Dow Jones30 minn/a 3,11966.5911,325 EUR-8,281
FTSE 100Diarion/a 41171.298,499 EUR-2,626
DAX 404 horasn/a 1,12266.407,112 EUR-6,461
S&P 500Diarion/a 52871.404,824 EUR-1,259
FTSE 1004 horasn/a 1,09568.224,028 EUR-3,431
S&P 5004 horasn/a 1,16067.843,662 EUR-927
OroDiarion/a 46864.531,659 EUR-675

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 13 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// 9 Bar Low Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

lowestlow = lowest[9](low)
highesthigh = highest[9](high)

11 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar 9 Bar Low Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 13 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 4 horas, con un profit factor de 1.40 en 1,148 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,628 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 17,779 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

Relacionado

Estrategias como esta

Volatility Spike Regression Long

Mejor ejecución en el mismo mercado, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 operaciones

Weekday Pullback Reversal Long Short

También es una estrategia mean reversion.

1.40 PF · 344 operaciones

Apúntate a la lista de espera de ProRealAlgos para operar una cartera probada en lugar de estrategias sueltas.

El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación