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Strategien / Mean Reversion / VWAP Reversion And Breakout

VWAP Reversion And Breakout

Hält jeweils nur eine Long-Position, eingestiegen entweder bei einem Rücksetzer des gleitenden VWAP oder bei einem Breakout über ein oberes Bollinger Band. Jede Einstiegsart schließt nur über ihre eigene Ausstiegsbedingung.

Mean ReversionNur LongSwingGold1 Stunde
1.30Profit Factor
3,350Nettogewinn EUR
38.77%Trefferquote
1,999Trades
-515Max Drawdown
1.68Durchschn. Trade

Bester von 21 Durchläufen. Gold, 1 Stunde, spread 0.6, aus Durchlauf pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:5.

Einstiegsregeln, Long

  2. Reversion: Der 5-Perioden-EMA des RSI(2) liegt unter 30, und der Schlusskurs liegt unter dem gleitenden 50-Perioden-VWAP.
  3. Breakout: Beide Leitlinien, gebildet als Mittelwerte aus höchsten und niedrigsten gleitenden VWAP-Werten, steigen gegenüber der vorherigen Bar.
  4. Breakout: Der Schlusskurs liegt über dem oberen Bollinger Band (20 Perioden, 2 Standardabweichungen) der durchschnittlichen Leitlinie.
  5. Breakout: Die 20-Bar-Summe aus Volumen mal Veränderung des Schlusskurses liegt über null und über ihrem 7-Perioden-EMA.
  6. Breakout: Der Schlusskurs liegt über einem 20-Perioden-VIDYA (variable index dynamic average) des Medianpreises.

Ausstiegsregeln

  2. Breakout-Trades werden zum Markt für 1 Kontrakt geschlossen, wenn beide Leitlinien gegenüber der vorherigen Bar fallen.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentGold, 1 Stunde
Spread0.6 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
GoldBester Durchlauf1 Stunde1.30 1,99938.773,350 EUR-515
USD/JPY1 Stunden/a 2,32339.04694,850 USD-202,380
USD/JPYTäglichn/a 7444.59510,540 USD-183,480
USD/JPY30 Min.n/a 3,32536.87425,710 USD-176,260
Nikkei 225Täglichn/a 5944.0734,797 USD-8,986
Nikkei 2251 Stunden/a 1,03639.0020,565 USD-10,185
Nikkei 2254 Stundenn/a 28639.1619,180 USD-10,355
Nasdaq 100Täglichn/a 5152.9416,591 EUR-3,196
Dow JonesTäglichn/a 4057.5014,371 EUR-5,950
Nasdaq 1004 Stundenn/a 28544.5612,913 EUR-4,275
DAX 4030 Min.n/a 1,50842.908,685 EUR-4,059
US-RohölTäglichn/a 5347.176,639 EUR-4,665
Brent-RohölTäglichn/a 5354.726,596 EUR-5,987
DAX 401 Stunden/a 68640.236,071 EUR-2,495
Nasdaq 1001 Stunden/a 1,12741.265,558 EUR-5,347
Nasdaq 10030 Min.n/a 2,21138.085,231 EUR-3,769
S&P 500Täglichn/a 4759.573,989 EUR-689
FTSE 100Täglichn/a 5752.632,391 EUR-1,807
Gold4 Stundenn/a 52840.342,295 EUR-1,183
GoldTäglichn/a 7736.361,725 EUR-950
Gold30 Min.n/a 3,45335.271,632 EUR-1,025

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 21 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// VWAP Reversion And Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mode = 0
ONCE vidya = 0

tpv = TypicalPrice * Volume

vol = summation[8](Volume)

95 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

VWAPRSIEMABollinger BandsSMAStandardabweichungVolumen
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich VWAP Reversion And Breakout in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 21 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Gold, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 1.30 bei 1,999 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 515 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,350 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation