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Strategien / Breakout / Volatility Compression Breakout

Volatility Compression Breakout

Die Strategie kauft, wenn der Kurs nach einer Komprimierung der Bollinger-Bandbreite das vorherige 20-Bar-Hoch nach oben durchbricht, mit überdurchschnittlichem Volumen und einem Schlusskurs über dem 200-Bar-Durchschnitt. Sie steigt zum Markt aus, wenn der Schlusskurs unter den höheren Wert von festem Stop und Trailing-Stop fällt.

BreakoutNur LongSwingNasdaq 1001 Stunde
1.44Profit Factor
9,781Nettogewinn EUR
40.72%Trefferquote
447Trades
-1,694Max Drawdown
21.88Durchschn. Trade

Bester von 24 Durchläufen. Nasdaq 100, 1 Stunde, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  1. Die Bandbreite (20 Perioden, 2 Standardabweichungen) liegt auf einer der letzten 5 Bars im Rang unter 25 bezogen auf die vorherigen 126 Bars.
  3. Das Volumen liegt über seinem 20-Bar-Durchschnitt und der Schlusskurs über dem 200-Bar-Durchschnitt.
  4. Eine Long-Position wird zum Markt eröffnet, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und keine Long-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  1. Der feste Stop ist der Signal-Schlusskurs minus das 2-Fache des 22-Bar-ATR, gesetzt bei Trade-Eröffnung.
  2. Der Trailing-Stop ist der höchste Schlusskurs seit dem Einstieg minus das 3-Fache des aktuellen 22-Bar-ATR.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 1 Stunde
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester Durchlauf1 Stunde1.44 44740.729,781 EUR-1,694
USD/JPY1 Stunden/a 62635.30362,980 USD-153,220
USD/JPY30 Min.n/a 1,22636.62348,940 USD-144,870
USD/JPY10 Min.n/a 1,15332.3598,790 USD-79,900
Silber4 Stundenn/a 17639.7719,649 USD-17,035
Nikkei 225Täglichn/a 2744.4416,518 USD-6,005
Nikkei 2254 Stundenn/a 10838.8912,027 USD-5,184
Nikkei 2251 Stunden/a 36934.6911,439 USD-5,840
Nasdaq 100Täglichn/a 2560.009,199 EUR-2,140
Nasdaq 10030 Min.n/a 95336.946,130 EUR-3,001
DAX 401 Stunden/a 40738.085,989 EUR-1,854
Dow Jones4 Stundenn/a 6435.945,324 EUR-4,144
Dow Jones5 Min.n/a 86833.764,047 EUR-1,629
Brent-RohölTäglichn/a 1662.503,773 EUR-3,131
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 10139.603,270 EUR-2,315
Nasdaq 1004 Stundenn/a 11338.942,977 EUR-2,221
Gold30 Min.n/a 1,16434.021,722 EUR-520
Gold4 Stundenn/a 20837.021,376 EUR-745
S&P 5004 Stundenn/a 10246.081,106 EUR-624
S&P 500Täglichn/a 2347.831,100 EUR-633
GoldTäglichn/a 3435.29996 EUR-456
S&P 5001 Stunden/a 44039.32980 EUR-506
Gold1 Stunden/a 62333.23740 EUR-635
Gold15 Min.n/a 1,17731.44735 EUR-550

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 24 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Volatility Compression Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrystop = 0
ONCE hwm = 0

basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close) * 2.0
bbw = (2.0 * dev) / basis * 100.0
myAtr = AverageTrueRange[22](close)
smat = Average[200](close)

35 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRBollinger BandsDonchian ChannelStandardabweichungSMAVolumen
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsNasdaq 100 · 1 Stunde · ältere Daten 91.30 EUR

Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 114,000 Bars.

Nasdaq 100 · 1 Stunde

Verfügbare Bars114,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars9,780.70 EUR
Netto, langer Durchlauf9,872.00 EUR
Netto nur auf den älteren Daten91.30 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Volatility Compression Breakout in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 24 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 1.44 bei 447 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,694 EUR, bei einem Nettoergebnis von 9,781 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation