Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie beobachtet eine 20-Bar-Box, solange ADX(14) unter 18 liegt. Sie kauft, wenn der Schlusskurs die Oberkante der Box kreuzt, verkauft leer bei einer Kreuzung der Unterkante und verwendet Stops und Ziele, die an der Boxbreite ausgerichtet sind.
Bester von 8 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:49.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBester Durchlauf | Täglich | 1.44 | 491 | 38.29 | 24,870 USD | -3,100 |
| Silber | 4 Stunden | 1.42 | 334 | 39.52 | 17,986 USD | -3,564 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 210 | 36.19 | 16,537 EUR | -5,566 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 324 | 36.42 | 7,248 EUR | -3,568 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 217 | 35.02 | 6,071 EUR | -4,086 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 90 | 41.11 | 6,048 EUR | -2,967 |
| Brent-Rohöl | 1 Stunde | n/a | 840 | 35.36 | 5,361 EUR | -3,446 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 263 | 30.80 | 1,503 EUR | -583 |
Charts
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // ADX Filtered Box Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE boxup = 0 ONCE boxdn = 0 myAdx = ADX[14] IF NOT OnMarket THEN boxup = highest[20](high)[1] boxdn = lowest[20](low)[1] ENDIF width = boxup - boxdn
16 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.44 bei 491 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,100 USD, bei einem Nettoergebnis von 24,870 USD.
Sie handelt sowohl long als auch short.
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