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Der Winkel eines EMA mit 10 Perioden über 15 Bars muss für einen long 45 oder mehr erreichen, für einen short -37 oder weniger. Eine Steigung des 20er EMA muss zusätzlich gegen ihre Signallinie bestätigen. Die Ausstiege nutzen Prozent-Ziele, einen ATR-trailing stop und einen Zeit-Stop bei verlustreichen Trades.
Bester Durchlauf von 15. US Crude Oil, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-09-15-CRUDE-D.tsv:2.
| Zeitraum | Bis 2026-09-15 |
| Instrument | US Crude Oil, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-16 |
| positionSize Kontrakte pro long-Trade | 1 |
| shortSizeMultiplier Shorts handeln dieses Vielfache von positionSize | 2 |
| anglePeriod EMA-Länge für den Winkel | 10 |
| angleLookback Bars, über die der Winkel gemessen wird | 15 |
| buyAngle Minimaler Winkel für einen long | 45 |
| sellAngle Maximaler Winkel für einen short | -37 |
| slopePeriod EMA-Länge für die Steigung | 20 |
| slopeLookback Bars, über die die Steigung gemessen wird | 35 |
| slopeLag Zusätzliche Länge für die Signallinie der Steigung | 5 |
| slopeSellFloor Shorts nur, solange die Steigung darüber liegt | -1 |
| longTargetPct Long-Gewinnziel, Prozent | 4.25 |
| shortTargetPct Short-Gewinnziel, Prozent | 1.25 |
| useTrailingStop 1 schaltet den Trailing Stop ein | 1 |
| trailAtrPeriod ATR-Länge für den Trail-Abstand | 25 |
| trailLongFactor Vielfaches des Trail-Abstands für longs | 7.5 |
| trailShortFactor Vielfaches des Trail-Abstands für shorts | 4 |
| atrPriceDivisor Kursskalierung innerhalb des ATR-Eingangs, wie veröffentlicht | 10 |
| atrScaleDivisor Abschließende ATR-Skalierung, wie veröffentlicht | 1000 |
| minStopPoints Minimaler Trail-Abstand | 0 |
| maxBarsLong Einen Long im Verlust nach dieser Anzahl Bars schließen | 950 |
| maxBarsShort Einen Short im Verlust nach dieser Anzahl Bars schließen | 650 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-RohölBester Durchlauf | Täglich | 1.76 | 268 | 87.31 | 8,907 EUR | -4,158 |
| Silber | Täglich | 1.62 | 205 | 81.46 | 10,550 USD | -4,229 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | 1.34 | 374 | 80.75 | 5,627 EUR | -3,421 |
| DAX 40 | 4 Stunden | 1.33 | 398 | 80.90 | 11,668 EUR | -7,541 |
| Dow Jones | 1 Stunde | 1.29 | 460 | 65.43 | 24,708 EUR | -8,304 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | 1.19 | 331 | 83.08 | 14,346 USD | -12,547 |
| US-Rohöl | 30 Min. | 1.18 | 2,109 | 73.21 | 16,844 EUR | -4,602 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | 1.16 | 1,218 | 70.28 | 28,930 USD | -18,706 |
| S&P 500 | 5 Min. | 1.16 | 304 | 60.86 | 1,277 EUR | -921 |
| DAX 40 | 30 Min. | 1.14 | 1,997 | 60.39 | 16,845 EUR | -5,328 |
| Nikkei 225 | 30 Min. | 1.12 | 2,186 | 61.02 | 32,383 USD | -23,899 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | 1.11 | 1,417 | 65.07 | 10,901 EUR | -7,938 |
| Brent-Rohöl | 30 Min. | 1.11 | 1,550 | 72.32 | 8,152 EUR | -6,335 |
| DAX 40 | 1 Stunde | 1.10 | 1,387 | 68.20 | 10,393 EUR | -9,180 |
| S&P 500 | 1 Min. | n/a | 53 | 52.83 | 569 EUR | -494 |
Charts
Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Vectorial Slope // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per long trade shortSizeMultiplier = 2 // shorts trade twice the long size anglePeriod = 10 // EMA used for the angle angleLookback = 15 // bars the angle is measured over buyAngle = 45 // minimum angle for a long sellAngle = -37 // maximum angle for a short slopePeriod = 20 // EMA used for the slope slopeLookback = 35 // bars the slope is measured over slopeLag = 5 // extra length for the slope's signal line slopeSellFloor = -1 // shorts only while the slope is above this longTargetPct = 4.25 // long profit target, percent shortTargetPct = 1.25 // short profit target, percent useTrailingStop = 1 // 1 = trailing stop on trailAtrPeriod = 25 // ATR length for the trail distance trailLongFactor = 7.5 // trail distance multiple for longs trailShortFactor = 4 // trail distance multiple for shorts atrPriceDivisor = 10 // price scaling inside the ATR input, as published atrScaleDivisor = 1000 // final scaling of the ATR, as published minStopPoints = 0 // minimum trail distance maxBarsLong = 950 // close a losing long after this many bars maxBarsShort = 650 // close a losing short after this many bars // --- Indicators --- angleMA = ExponentialAverage[anglePeriod](close) angleSlope = (angleMA - angleMA[angleLookback] * PipSize) / angleLookback angleValue = ATAN(angleSlope) slopeMA = ExponentialAverage[slopePeriod](close) slopeValue = (slopeMA - slopeMA[slopeLookback] * PipSize) / slopeLookback slopeSignal = ExponentialAverage[slopePeriod + slopeLag](slopeValue) atrTrail = AverageTrueRange[trailAtrPeriod]((close / atrPriceDivisor) * PipSize) / atrScaleDivisor trailDistanceLong = round(atrTrail * trailLongFactor) trailDistanceShort = round(atrTrail * trailShortFactor)
63 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der neu geschriebene Code wurde nicht auf Kompilierfehler geprüft, und die Statistiken stammen aus der Version vor der Neufassung.
Jede getestete Zeile war profitabel. US Crude Oil Täglich hatte einen Profit Factor von 1.76, Silver Täglich 1.62 und DAX 40 4 Stunden 1.33.
Bei 1 Kontrakt für Longs und 2 für Shorts hatte der beste Durchlauf einen max Drawdown von EUR 4,158. Nikkei 225 30 Minuten erreichte USD 23,898.70.
Longs benötigen einen Winkel von 45 und ein Ziel von 4.25%, während shorts -37 und 1.25% verwenden. Die getestete Version behandelt Abwärtsbewegungen als kürzer und schärfer.
Verwandt
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