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Strategien / Breakout / Turtle Breakout With RSI Filter

Turtle Breakout With RSI Filter

Das System kauft bei einem Ausbruch über das vorherige 20-Bar-Hoch, wenn der Schlusskurs über dem 50-Perioden-EMA liegt, der RSI(14) über 50 liegt und der ATR über seinem 20-Bar-Durchschnitt liegt. Shorts spiegeln diese Regeln, mit einem Stop im 1.5-fachen des 14-Perioden-ATR vom Einstieg.

BreakoutLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
12.47Profit Factor
1,540,180Nettogewinn USD
2.66%Trefferquote
789Trades
-125,330Max Drawdown
1,952Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 5. USD/JPY, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:34.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 50 Perioden.
  3. RSI(14) liegt über 50.
  4. Der 14-Perioden-ATR liegt über seinem einfachen 20-Bar-Durchschnitt.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt unter dem EMA mit 50 Perioden.
  3. RSI(14) liegt unter 50.
  4. Der 14-Perioden-ATR liegt über seinem einfachen 20-Bar-Durchschnitt.

Ausstiegsregeln

  1. Der Stop-Loss wird im 1.5-fachen des 14-Perioden-ATR vom Einstiegskurs gesetzt.
  3. Ein Short wird geschlossen, wenn der Schlusskurs über das höchste Hoch der letzten 10 Bars steigt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich12.47 7892.661,540,180 USD-125,330
Nikkei 225Täglichn/a 27832.0126,360 USD-9,017
Brent-RohölTäglichn/a 12334.1516,497 EUR-6,901
US-RohölTäglichn/a 27532.368,422 EUR-6,909
DAX 401 Stunden/a 3,08529.114,564 EUR-3,839

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Turtle Breakout With RSI Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[20](high)
ll = lowest[20](low)
exitlong = lowest[10](low)
myExitshort = highest[10](high)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)
ema = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)

21 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Donchian ChannelATREMARSISMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Turtle Breakout With RSI Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 5 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 12.47 bei 789 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 125,330 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,540,180 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation