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Strategien / Breakout / Trend Filtered Channel Breakout

Trend Filtered Channel Breakout

Kauf, wenn der Schlusskurs das vorherige 20-Bar-Hoch nach oben durchbricht und über dem 200-Perioden-Durchschnitt liegt, spiegelbildlich Verkauf leer bei einem Breakdown. Jeder Trade hat einen Stop bei dem 2.0-Fachen der durchschnittlichen True Range über 20 Perioden, und ein Gegensignal kehrt ihn um.

BreakoutLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
11.38Profit Factor
1,624,450Nettogewinn USD
2.85%Trefferquote
772Trades
-185,520Max Drawdown
2,104Durchschn. Trade

Bester von 7 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:6.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über dem 200-Perioden-SMA.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt unter dem 200-Perioden-SMA.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Long wird geschlossen, wenn der Schlusskurs unter das niedrigste Tief der letzten 20 Bars fällt.
  3. Ein Short wird geschlossen, wenn der Schlusskurs über das höchste Hoch der letzten 20 Bars steigt.
  4. Jeder Trade hat einen Stop im Abstand des 2.0-Fachen der durchschnittlichen True Range über 20 Perioden vom Einstiegskurs.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich11.38 7722.851,624,450 USD-185,520
Nikkei 225Täglichn/a 24232.2334,027 USD-21,728
US-RohölTäglichn/a 23831.0911,074 EUR-6,952
Nasdaq 100Täglichn/a 23630.517,525 EUR-6,318
GoldTäglichn/a 26232.062,849 EUR-850
Gold4 Stundenn/a 61929.561,201 EUR-811
Gold1 Stunden/a 2,46926.931,087 EUR-1,008

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Trend Filtered Channel Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

entryhigh = highest[20](high)[1]
entrylow = lowest[20](low)[1]
exithigh = highest[20](high)[1]
exitlow = lowest[20](low)[1]
myAtr = Average[20](TR(close))
trendsma = Average[200](close)
stopdist = myAtr * 2.0

26 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Donchian ChannelSMATrue Range
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsUSD/JPY · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.

USD/JPY · Täglich

Verfügbare Bars12,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars1,624,450.00 USD
Netto, langer Durchlauf1,624,450.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Trend Filtered Channel Breakout in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 7 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 11.38 bei 772 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 185,520 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,624,450 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation