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Strategien / Momentum / Triple Filter Momentum Entry

Triple Filter Momentum Entry

Kauft aus flat, wenn das QQE-Mod-Histogramm positiv wird, der Schlusskurs über der SSL-Hybrid-Basis und ihrem Kanal liegt und eine Waddah-Attar-Explosion nach oben zeigt. Shorts spiegeln diese Regeln, und Trades steigen aus, wenn die SSL-Ausstiegslinie gegen sie kreuzt.

MomentumLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
4.26Profit Factor
890,480Nettogewinn USD
3.47%Trefferquote
893Trades
-114,900Max Drawdown
997Durchschn. Trade

Bester von 4 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:8.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über der SSL-Hybrid-Basis und ihrem oberen Kanal (Basis plus das 0.2-Fache des 60-Perioden-EMA der True Range).
  3. Der Waddah-Attar-Wert für Aufwärts-Bars liegt über dem 4-Fachen der Standardabweichung über 20 Perioden.
  4. Nur wenn keine Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt unter der SSL-Hybrid-Basis und ihrem unteren Kanal (Basis minus das 0.2-Fache des 60-Perioden-EMA der True Range).
  3. Der Waddah-Attar-Wert für Abwärts-Bars liegt über dem 4-Fachen der Standardabweichung über 20 Perioden.
  4. Nur wenn keine Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Short wird geschlossen, wenn der Schlusskurs die SSL-Ausstiegslinie nach oben kreuzt, während er unter dem Einstiegskurs liegt.
  3. Ein Stop liegt im Abstand vom Signal-Schlusskurs zum 10-Bar-Swing-Tief (bei Shorts zum Swing-Hoch).

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich4.26 8933.47890,480 USD-114,900
Brent-RohölTäglichn/a 20271.7814,459 EUR-4,622
Dow Jones1 Stunden/a 1,59059.067,403 EUR-7,106
Gold4 Stundenn/a 1,21661.271,779 EUR-607

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Triple Filter Momentum Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE hlv = 0
ONCE dist = 0

rsia = RSI[6](close)
rsimaa = ExponentialAverage[6](rsia)
atrrsia = abs(rsimaa[1] - rsimaa)
maatra = ExponentialAverage[11](atrrsia)
dara = ExponentialAverage[11](maatra) * 3
newlong = rsimaa - dara
newshort = rsimaa + dara
lbprev = longband
sbprev = shortband

103 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIEMAWMAHull MATrue RangeBollinger BandsStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Triple Filter Momentum Entry in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 4 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 4.26 bei 893 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 114,900 USD, bei einem Nettoergebnis von 890,480 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation