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Strategien / Momentum / Time Series Momentum Long Short

Time Series Momentum Long Short

Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs vor 21 Bars über dem Schlusskurs vor 252 Bars liegt, und verkauft leer, wenn er darunter liegt. Die Gegenbedingung schließt die Position und eröffnet eine in die andere Richtung.

MomentumLong & ShortSwingGoldTäglich
2.30Profit Factor
50,900Nettogewinn EUR
43.23%Trefferquote
310Trades
-23,902Max Drawdown
164Durchschn. Trade

Bester von 3 Durchläufen. Gold, Täglich, spread 0.6, aus Durchlauf pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:18.

Einstiegsregeln, Long

  1. Kauf, wenn der Schlusskurs vor 21 Bars über dem Schlusskurs vor 252 Bars liegt und keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  1. Short-Verkauf, wenn der Schlusskurs vor 21 Bars unter dem Schlusskurs vor 252 Bars liegt und keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Eine Short-Position wird geschlossen, wenn der Schlusskurs vor 21 Bars über dem Schlusskurs vor 252 Bars liegt.
  3. Ein Gegensignal schließt den Trade und kehrt ihn um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentGold, Täglich
Spread0.6 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
GoldBester DurchlaufTäglich2.30 31043.2350,900 EUR-23,902
EUR/USDTäglich1.41 27441.247,960 USD-5,381
GBP/USDTäglich1.31 39148.347,637 USD-5,279

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Time Series Momentum Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

24 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Time Series Momentum Long Short in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 3 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Gold, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.30 bei 310 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 23,902 EUR, bei einem Nettoergebnis von 50,900 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation