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Strategien / Mean Reversion / Three Red Days Volatility Filter

Three Red Days Volatility Filter

Kauft nach drei aufeinanderfolgenden bärischen Bars, wenn ATR(12) über seinem 30-Bar-Durchschnitt liegt. Steigt aus nach drei aufeinanderfolgenden bullischen Bars oder 22 Bars nach der Signal-Bar.

Mean ReversionNur LongSwingNasdaq 100Täglich
3.43Profit Factor
22,834Nettogewinn EUR
68.63%Trefferquote
271Trades
-2,325Max Drawdown
84.26Durchschn. Trade

Bester von 12 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:25.

Einstiegsregeln, Long

  2. ATR(12) liegt über seinem 30-Bar-Durchschnitt.
  3. Einstiege beginnen nach Bar 45 und nur bei flacher Position.

Ausstiegsregeln

  2. Der Long wird außerdem geschlossen, sobald seit der Signal-Bar 22 Bars vergangen sind.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich3.43 27168.6322,834 EUR-2,325
FTSE 100Täglich1.69 26270.617,692 EUR-1,769
USD/JPY30 Min.n/a 4,19961.42290,200 USD-213,730
EUR/USD10 Min.n/a 4,42355.2844,986 USD-41,685
Dow JonesTäglichn/a 32769.4223,607 EUR-12,194
EUR/USD4 Stundenn/a 1,03857.9022,061 USD-16,620
Dow Jones1 Stunden/a 91265.2416,110 EUR-4,082
DAX 40Täglichn/a 22268.9211,406 EUR-5,567
Dow Jones30 Min.n/a 1,67459.566,112 EUR-3,789
S&P 500Täglichn/a 32567.383,029 EUR-872
GoldTäglichn/a 27358.611,705 EUR-450
S&P 5004 Stundenn/a 66163.691,500 EUR-1,107

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 12 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Three Red Days Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sigbar = 0

19 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRSMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Three Red Days Volatility Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 12 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 3.43 bei 271 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,325 EUR, bei einem Nettoergebnis von 22,834 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation