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Kauft, wenn SuperTrend von abwärts auf aufwärts dreht, mit Bändern im 3.7-fachen ATR(10) um die Bar-Mitte. Der Trade wird an einem Stop am niedrigsten Tief der letzten 2 Bars oder einem Ziel im 1.5-fachen Risiko über dem Einstieg beendet.
Bester von 16 Durchläufen. Nikkei 225, Täglich, spread 10, aus Durchlauf pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:1.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | Nikkei 225, Täglich |
| Spread | 10 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Bester Durchlauf | Täglich | 1.78 | 134 | 52.24 | 23,471 USD | -4,949 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | 1.30 | 1,235 | 39.19 | 13,348 EUR | -3,061 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 103 | 47.57 | 11,648 EUR | -5,445 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 127 | 50.39 | 6,809 EUR | -3,921 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 360 | 43.89 | 6,756 EUR | -3,420 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 263 | 35.74 | 5,551 EUR | -1,593 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 146 | 40.41 | 4,505 EUR | -4,369 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1,106 | 39.87 | 4,300 EUR | -3,907 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 131 | 44.27 | 3,821 EUR | -2,900 |
| Nasdaq 100 | 5 Min. | n/a | 1,728 | 37.62 | 3,661 EUR | -2,514 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 305 | 41.31 | 3,314 EUR | -2,414 |
| US-Rohöl | 4 Stunden | n/a | 241 | 46.89 | 2,955 EUR | -2,258 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 344 | 43.60 | 1,392 EUR | -945 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 171 | 39.77 | 1,202 EUR | -376 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 1,939 | 36.62 | 882 EUR | -866 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 295 | 41.69 | 762 EUR | -348 |
Charts
Top 10 von 16 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // SuperTrend Uptrend Flip Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE up = 0 ONCE dn = 0 ONCE trend = 1 myAtr = AverageTrueRange[10](close) upprev = up dnprev = dn trendprev = trend hl = (high + low) / 2 upraw = hl - 3.7 * myAtr dnraw = hl + 3.7 * myAtr
32 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nikkei 225 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 11,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 11,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 23,470.80 USD |
| Netto, langer Durchlauf | 23,732.20 USD |
| Netto nur auf den älteren Daten | 261.40 USD |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 16 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nikkei 225, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.78 bei 134 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 4,949 USD, bei einem Nettoergebnis von 23,471 USD.
Sie handelt nur long.
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