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Strategien / Breakout / Structure Breakout With Volume Filter

Structure Breakout With Volume Filter

Kauft, wenn der Schlusskurs das vorherige 10-Bar-Hoch mit RSI(14) über 55, einer aufwärtsgerichteten EMA-Anordnung und einem Volumen des 1.5-fachen seines 20-Bar-Durchschnitts nach oben durchbricht. Verkauft Short beim gespiegelten Setup, und jeder Trade hat einen Stop von 1.2% und ein Ziel von 2.0%.

BreakoutLong & ShortIntradayUSD/JPY15 Min.
1.17Profit Factor
665,780Nettogewinn USD
37.08%Trefferquote
1,378Trades
-152,310Max Drawdown
483Durchschn. Trade

Bester von 23 Durchläufen. USD/JPY, 15 Min., spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USDJPY-15m.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der 21-Perioden-EMA liegt über dem 50-Perioden-EMA, und der Schlusskurs liegt über dem 21-Perioden-EMA.
  2. RSI(14) liegt über 55.
  4. Das Volumen liegt über dem 1.5-fachen seines einfachen 20-Bar-Durchschnitts.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der 21-Perioden-EMA liegt unter dem 50-Perioden-EMA, und der Schlusskurs liegt unter dem 21-Perioden-EMA.
  2. RSI(14) liegt unter 45.
  4. Das Volumen liegt über dem 1.5-fachen seines einfachen 20-Bar-Durchschnitts.

Ausstiegsregeln

  2. Jeder Trade hat einen Stop von 1.2% und ein Ziel von 2.0% vom Einstiegspreis.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, 15 Minuten
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester Durchlauf15 Min.1.17 1,37837.08665,780 USD-152,310
USD/JPY30 Min.n/a 1,59336.79438,310 USD-299,510
EUR/USDTäglichn/a 6349.2128,449 USD-9,801
Nikkei 2252 Min.n/a 1,65336.5427,542 USD-8,462
Nikkei 2253 Min.n/a 1,70536.9516,269 USD-8,347
Nikkei 2251 Min.n/a 1,62235.2010,626 USD-8,343
Nasdaq 1001 Stunden/a 1,05738.699,274 EUR-4,366
Nasdaq 1004 Stundenn/a 49741.258,069 EUR-3,864
Silber4 Stundenn/a 76738.076,963 USD-4,948
Nikkei 225Täglichn/a 7644.746,217 USD-2,110
Nasdaq 10030 Min.n/a 1,76636.306,125 EUR-4,796
Nasdaq 10015 Min.n/a 2,33236.756,012 EUR-4,368
US-Rohöl30 Min.n/a 3,75537.105,385 EUR-4,551
Nasdaq 1002 Min.n/a 1,63035.644,479 EUR-3,898
Gold30 Min.n/a 2,02436.962,382 EUR-792
Gold5 Min.n/a 1,22236.422,141 EUR-743
Gold10 Min.n/a 1,46037.741,458 EUR-834
Gold3 Min.n/a 1,22836.071,195 EUR-756
Brent-RohölTäglichn/a 9741.241,133 EUR-630
Gold1 Stunden/a 1,18636.76856 EUR-661
Gold4 Stundenn/a 55938.28670 EUR-473
S&P 500Täglichn/a 5547.27551 EUR-404
GoldTäglichn/a 9348.39509 EUR-367

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 23 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Structure Breakout With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emafast = ExponentialAverage[21](close)
emaslow = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
volma = Average[20](volume)

18 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMARSISMAVolumen
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Bei einem Profit Factor von 1.17 bleibt wenig Spielraum für Kosten über den spread hinaus.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Structure Breakout With Volume Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 23 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, 15 Minuten, mit einem Profit Factor von 1.17 bei 1,378 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 152,310 USD, bei einem Nettoergebnis von 665,780 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation