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Strategien / Breakout / Expansion Range Breakout Long

Expansion Range Breakout Long

Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs mehr als das 0.6-fache der Range des vorherigen Bars über der Eröffnung steigt. Jeder long wird am Bar nach dem Einstieg zum Markt geschlossen.

BreakoutNur LongSwingUSD/JPYTäglich
1.16Profit Factor
1,060Nettogewinn USD
51.61%Trefferquote
248Trades
-1,028Max Drawdown
4.27Durchschn. Trade

Bester von 1 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1.4, aus Durchlauf pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:22.

Einstiegsregeln, Long

  2. Solange bereits eine long-Position offen ist, wird kein neuer long eröffnet.

Ausstiegsregeln

  1. Eine long-Position wird zum Markt geschlossen, sobald seit der Eröffnung des Trades mindestens ein Bar vergangen ist.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1.4 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.16 24851.611,060 USD-1,028

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Expansion Range Breakout Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

20 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen4 Punkte
  • Bei einem Profit Factor von 1.16 bleibt wenig Spielraum für Kosten über den spread hinaus.
  • Der maximale Drawdown von 1,028 USD ist im Vergleich zum Nettogewinn von 1,060 USD groß.
  • Sie wurde nur auf USD/JPY getestet, es gibt also keine Belege aus anderen Märkten.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Expansion Range Breakout Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit einer Kombination getestet, USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.16 bei 248 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,028 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,060 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation