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Strategien / Mean Reversion / Stochastic RSI Long Filter

Stochastic RSI Long Filter

Kauft, wenn das geglättete Stochastik-%K %D nach oben kreuzt, während %K unter 20 und RSI unter 50 liegt. Verkauft, wenn %K %D nach unten kreuzt, während %K über 80 und RSI über 60 liegt.

Mean ReversionNur LongSwingDAX 40Täglich
2.89Profit Factor
23,157Nettogewinn EUR
75.18%Trefferquote
141Trades
-5,147Max Drawdown
164Durchschn. Trade

Bester von 26 Durchläufen. DAX 40, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-DAX40-D.tsv:10.

Einstiegsregeln, Long

  2. %K liegt unter 20.
  3. RSI (14) liegt unter 50.
  4. Signale werden erst nach Bar 25 berücksichtigt.

Ausstiegsregeln

  2. Es ist weder ein Stop Loss noch ein Gewinnziel gesetzt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentDAX 40, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester DurchlaufTäglich2.89 14175.1823,157 EUR-5,147
Nasdaq 1001 Stunde1.45 92669.0118,156 EUR-3,654
S&P 5001 Stunde1.42 94171.094,746 EUR-1,059
USD/JPY4 Stundenn/a 29964.88412,240 USD-330,930
Nikkei 2254 Stundenn/a 22170.5937,470 USD-11,804
Nikkei 22530 Min.n/a 1,48166.2434,391 USD-9,586
Nikkei 2251 Stunden/a 77667.1426,354 USD-10,148
Dow JonesTäglichn/a 12878.1223,751 EUR-8,615
Dow Jones1 Stunden/a 30868.8317,377 EUR-11,112
Nasdaq 1004 Stundenn/a 27274.6316,991 EUR-4,971
Nasdaq 10030 Min.n/a 1,43369.0916,477 EUR-4,137
Dow Jones4 Stundenn/a 9174.7315,145 EUR-11,189
Dow Jones30 Min.n/a 59067.6313,577 EUR-7,915
Dow Jones10 Min.n/a 1,49168.6812,369 EUR-7,982
FTSE 100Täglichn/a 11078.1811,909 EUR-3,067
Dow Jones15 Min.n/a 1,22267.7610,988 EUR-9,453
Nasdaq 100Täglichn/a 9073.339,984 EUR-5,361
DAX 401 Stunden/a 84766.238,263 EUR-5,436
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 15370.596,313 EUR-4,892
FTSE 1001 Stunden/a 89570.285,075 EUR-2,856
S&P 5004 Stundenn/a 28573.334,104 EUR-1,208
DAX 4010 Min.n/a 1,51767.573,835 EUR-3,773
S&P 500Täglichn/a 12077.503,362 EUR-1,066
S&P 50030 Min.n/a 1,44768.902,717 EUR-1,154
Gold4 Stundenn/a 25166.141,533 EUR-844
S&P 50015 Min.n/a 1,48068.381,306 EUR-1,077

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 26 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Stochastic RSI Long Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE raw = 50

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

16 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIStochastic
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Stochastic RSI Long Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 26 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.89 bei 141 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 5,147 EUR, bei einem Nettoergebnis von 23,157 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation