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Strategien / Mean Reversion / Smoothed Z-Score Crossover

Smoothed Z-Score Crossover

Kauft, wenn der 3-Bar-Durchschnitt eines 3-Bar-z-Scores des Schlusskurses über seinen 5-Bar-Durchschnitt steigt, und verkauft, wenn er wieder darunter fällt. Käufe werden nach 4 steigenden Schlusskursen übersprungen, Verkäufe nach 4 fallenden Schlusskursen, und zwischen zwei Signalen müssen 5 Bars liegen.

Mean ReversionNur LongSwingDow JonesTäglich
1.34Profit Factor
39,631Nettogewinn EUR
49.89%Trefferquote
1,808Trades
-6,273Max Drawdown
21.92Durchschn. Trade

Bester von 5 Durchläufen. Dow Jones, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-13-DOW30-D.tsv:6.

Einstiegsregeln, Long

  2. Die letzten Schlusskurse sind keine 4 aufeinanderfolgenden steigenden Schlusskurse.
  3. Seit dem letzten Einstiegssignal sind mehr als 5 Bars vergangen.
  4. Nur wenn keine Long-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Die letzten Schlusskurse sind keine 4 aufeinanderfolgenden fallenden Schlusskurse.
  3. Seit dem letzten Ausstiegssignal sind mehr als 5 Bars vergangen.
  4. Gilt nur, solange eine Long-Position offen ist.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-13
InstrumentDow Jones, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Dow JonesBester DurchlaufTäglich1.34 1,80849.8939,631 EUR-6,273
Dow Jones4 Stundenn/a 1,32150.8715,548 EUR-8,951
Nasdaq 100Täglichn/a 1,39448.649,039 EUR-4,768
DAX 40Täglichn/a 1,87248.567,381 EUR-5,523
S&P 500Täglichn/a 1,87445.463,219 EUR-938

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Smoothed Z-Score Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE myZ = 0
ONCE lastentry = -1000
ONCE lastexit = -1000

mean = Average[3](close)
sd = STD[3](close)

25 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SMAStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Smoothed Z-Score Crossover in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 5 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Dow Jones, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.34 bei 1,808 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 6,273 EUR, bei einem Nettoergebnis von 39,631 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

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Bollinger %B Reversal Long

Ebenfalls eine Mean-Reversion-Strategie.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation