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Die Strategie kauft, wenn %B, also die Lage des Schlusskurses innerhalb der Bollinger Bänder mit 21 Perioden (2 Standardabweichungen), unter -0.13 liegt. Sie verkauft den Long, wenn %B über 1.2 steigt, und verwendet keinen Stop und kein Ziel.
Bester von 45 Durchläufen. FTSE 100, 5 Min., spread 2, aus Durchlauf pf:2026-10-05-FTSE100-5m.tsv:1.
| Zeitraum | Bis 2026-10-05 |
| Instrument | FTSE 100, 5 Minuten |
| Spread | 2 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-05 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100Bester Durchlauf | 5 Min. | 1.34 | 716 | 64.80 | 3,573 EUR | -829 |
| FTSE 100 | 10 Min. | 1.27 | 784 | 64.54 | 4,026 EUR | -982 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 137 | 60.58 | 336,220 USD | -302,850 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 24 | 83.33 | 47,370 EUR | -11,142 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 81 | 66.67 | 41,624 USD | -12,330 |
| EUR/USD | 10 Min. | n/a | 766 | 62.01 | 41,333 USD | -13,815 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 370 | 65.95 | 34,184 USD | -15,017 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 19 | 94.74 | 31,463 EUR | -5,914 |
| Silber | Täglich | n/a | 50 | 68.00 | 26,995 USD | -8,781 |
| Nikkei 225 | 10 Min. | n/a | 862 | 63.23 | 25,679 USD | -11,514 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 24 | 91.67 | 25,126 EUR | -5,511 |
| Nikkei 225 | 30 Min. | n/a | 798 | 61.90 | 24,618 USD | -17,033 |
| Nikkei 225 | 15 Min. | n/a | 851 | 63.45 | 20,608 USD | -13,638 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 890 | 66.07 | 19,711 EUR | -5,744 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 104 | 75.00 | 17,467 EUR | -5,606 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 717 | 65.27 | 17,303 EUR | -5,979 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 31 | 64.52 | 16,421 EUR | -11,189 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 238 | 68.07 | 15,708 EUR | -11,342 |
| Nikkei 225 | 5 Min. | n/a | 762 | 63.25 | 15,223 USD | -12,844 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 104 | 67.31 | 15,180 EUR | -5,779 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 427 | 64.17 | 14,419 EUR | -8,952 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 17 | 70.59 | 13,109 EUR | -6,671 |
| Nasdaq 100 | 10 Min. | n/a | 825 | 63.39 | 12,236 EUR | -5,676 |
| Dow Jones | 15 Min. | n/a | 727 | 65.20 | 12,086 EUR | -10,969 |
| Dow Jones | 10 Min. | n/a | 817 | 63.16 | 11,115 EUR | -9,801 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 549 | 64.48 | 10,481 EUR | -5,966 |
| Dow Jones | 2 Min. | n/a | 658 | 65.05 | 8,639 EUR | -3,858 |
| FTSE 100 | 1 Stunde | n/a | 510 | 69.22 | 8,448 EUR | -3,497 |
| Brent-Rohöl | 15 Min. | n/a | 854 | 63.47 | 7,998 EUR | -4,525 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 21 | 71.43 | 7,978 EUR | -3,643 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 91 | 68.13 | 7,906 EUR | -2,884 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 21 | 80.95 | 7,157 EUR | -1,238 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 97 | 78.35 | 5,388 EUR | -1,278 |
| Dow Jones | 1 Min. | n/a | 620 | 62.74 | 4,866 EUR | -3,876 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 635 | 66.93 | 4,451 EUR | -1,392 |
| FTSE 100 | 30 Min. | n/a | 908 | 62.67 | 4,328 EUR | -3,380 |
| S&P 500 | 15 Min. | n/a | 851 | 65.57 | 3,141 EUR | -1,424 |
| Gold | Täglich | n/a | 50 | 62.00 | 2,876 EUR | -1,534 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 963 | 63.14 | 2,867 EUR | -1,246 |
| FTSE 100 | 3 Min. | n/a | 682 | 62.90 | 1,782 EUR | -1,126 |
| S&P 500 | 10 Min. | n/a | 753 | 63.61 | 1,628 EUR | -1,488 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 128 | 63.28 | 1,440 EUR | -1,038 |
| GBP/USD | 5 Min. | n/a | 642 | 61.99 | 1,331 USD | -876 |
| GBP/USD | 3 Min. | n/a | 636 | 62.74 | 797 USD | -554 |
| S&P 500 | 2 Min. | n/a | 574 | 60.10 | 683 EUR | -543 |
Charts
Top 10 von 45 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Bollinger %B Reversal Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 5 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[21](close) sd = STD[21](close) * SQRT(1.05) upper = basis + 2 * sd lower = basis - 2 * sd width = upper - lower
10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Im langen Durchlauf mit 940,000 Bars lag das Nettoergebnis bei 3,773 EUR, gegenüber 3,573 EUR im Standarddurchlauf mit 200,000 Bars. Die älteren Daten allein ergaben 199 EUR.
| Verfügbare Bars | 940,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 3,573.40 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 3,772.80 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 199.40 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 45 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war FTSE 100, 5 Minuten, mit einem Profit Factor von 1.34 bei 716 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 829 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,573 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
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