Die Bücher... aber nicht gratis
Das System kauft, wenn der Schlusskurs über dem 200-Perioden-SMA, aber unter dem niedrigsten Schlusskurs der letzten 7 Bars liegt. Es verkauft, wenn der Schlusskurs über den höchsten Schlusskurs der letzten 7 Bars steigt.
Bester von 12 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-10-13 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-13 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 1.96 | 386 | 70.21 | 15,685 EUR | -2,870 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | 1.50 | 956 | 68.83 | 13,157 EUR | -2,855 |
| Dow Jones | 4 Stunden | 1.46 | 311 | 72.67 | 15,472 EUR | -3,687 |
| S&P 500 | 4 Stunden | 1.36 | 996 | 70.18 | 2,901 EUR | -641 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 278 | 66.19 | 35,721 USD | -26,980 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 464 | 71.98 | 23,481 EUR | -11,022 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 686 | 65.31 | 15,957 USD | -7,432 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 445 | 68.76 | 6,277 EUR | -5,397 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 498 | 71.89 | 4,033 EUR | -1,156 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 348 | 71.26 | 2,936 EUR | -2,820 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 831 | 70.52 | 2,919 EUR | -2,858 |
| Gold | Täglich | n/a | 333 | 64.56 | 1,582 EUR | -792 |
Charts
Top 10 von 12 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Seven-Bar Close Extremes Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[200](close) lo = lowest[7](close) hi = highest[7](close)
10 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 12 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.96 bei 386 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,870 EUR, bei einem Nettoergebnis von 15,684 EUR.
Sie handelt nur long.
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