Die Bücher... aber nicht gratis
Die Regel ist kurz: wenn heute unter dem Schlusskurs von gestern und auf oder unter dem tieferen der letzten zwei Tagestiefs eröffnet, kaufen. Der Trade wird einen Bar später geschlossen, ohne Stop und ohne Ziel. Sie ist nur Long und handelt standardmäßig mit 5 pro Punkt.
Bester Durchlauf von 10. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-09-15-NAS100-D.tsv:2.
| Zeitraum | Bis 2026-09-15 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 5 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-15 |
| positionSize Geld pro Punkt | 5 |
| maxBarsInTrade Ausstieg nach dieser Anzahl von Bars | 1 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 1.95 | 219 | 49.77 | 33,616 EUR | -6,916 |
| S&P 500 | Täglich | 1.80 | 293 | 41.30 | 6,713 EUR | -1,400 |
| Dow Jones | Täglich | 1.78 | 205 | 51.22 | 57,964 EUR | -10,917 |
| Brent-Rohöl | Täglich | 1.22 | 214 | 56.07 | 18,111 EUR | -11,173 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | 1.22 | 678 | 50.00 | 13,578 EUR | -8,879 |
| Dow Jones | 30 Min. | 1.09 | 1,511 | 49.11 | 16,770 EUR | -14,177 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 304 | 44.74 | 9,229,775 USD | -370,925 |
| Silber | 1 Stunde | n/a | 926 | 38.66 | 5,279,775 USD | -279,850 |
| Silber | 30 Min. | n/a | 1,767 | 36.79 | 4,788,525 USD | -415,450 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 94 | 61.70 | 416,350 JPY | -376,000 |
Charts
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Overnight Dip // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 5 // money per point, as published maxBarsInTrade = 1 // exit after this many bars // --- Indicators --- dayOpen = DOpen(0) prevDayClose = DClose(1) twoDayLow = Min(DLow(1), DLow(2))
14 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Sie steigt zum Markt ein und nach einem Bar aus, was ProOrder problemlos beherrscht. Der überarbeitete Code ist noch nicht auf Kompilierfähigkeit geprüft.
Nasdaq 100 Täglich hatte einen Profit Factor von 1.95, S&P 500 Täglich 1.8 und Dow Jones Täglich 1.78. Brent Crude Täglich war mit 1.22 schwächer.
Die Tests verwendeten 5 Kontrakte pro Trade. Bei dieser Größe hatte der Nasdaq-100-Durchlauf einen max Drawdown von EUR 6,915.55, verkleinern Sie also, wenn das zu viel ist.
Das Setup vergleicht die Eröffnung mit früheren Tagestiefs und Schlusskursen, ein Tages-Chart passt daher direkt zur Idee. Der Nasdaq-100-4-Stunden-Durchlauf erzielte EUR 13,577.5 bei einem niedrigeren Profit Factor von 1.22.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
