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Strategien / Mean Reversion / Outside Bar Mean Reversion

Outside Bar Mean Reversion

Die Strategie handelt Outside Bars: Sie kauft, wenn einer unter dem vorherigen Tief schließt, und verkauft leer, wenn einer über dem vorherigen Hoch schließt. Jeder Trade hat ein Ziel im 1-Fachen der ATR(20) ab Fill und wird nach 3 Bars zum Marktpreis geschlossen.

Mean ReversionLong & ShortSwingNasdaq 100Täglich
n/aProfit Factor
5,164Nettogewinn EUR
50.47%Trefferquote
1,070Trades
-4,401Max Drawdown
4.83Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 3. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.

Einstiegsregeln, Long

  1. Wenn flach, schließt ein Outside Bar (höheres Hoch und tieferes Tief als der vorherige Bar) unter dem vorherigen Tief und kauft 1 Kontrakt.

Einstiegsregeln, Short

  1. Wenn flach, schließt ein Outside Bar über dem vorherigen Hoch, und die Strategie verkauft leer 1 Kontrakt.

Ausstiegsregeln

  2. Eine Position, die nach 3 Bars noch offen ist, wird zum Marktpreis geschlossen.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglichn/a 1,07050.475,164 EUR-4,401
Dow Jones4 Stundenn/a 93458.8912,525 EUR-3,294
Nikkei 225Täglichn/a 90256.6511,010 USD-10,561

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Outside Bar Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bars = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)

28 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 4,401 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 5,164 EUR groß.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Outside Bar Mean Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 3 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, Täglich, mit 1,070 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 4,401 EUR, bei einem Nettoergebnis von 5,164 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation