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Strategien / Momentum / Oscillator Cross With Trend Filter

Oscillator Cross With Trend Filter

Ein reines Long-System, das auf einer grünen Kerze kauft, nachdem ein Kaufdruck-Oszillator 45 oder 30 von unten nach oben kreuzt, sofern ein geglätteter 20-Bar-Durchschnitt über einem 50-Bar-Durchschnitt liegt. Es steigt aus, wenn der Oszillator unter 70 fällt oder der Kurs 3 % unter den Einstieg fällt.

MomentumNur LongSwingDAX 40Täglich
1.44Profit Factor
12,681Nettogewinn EUR
57.72%Trefferquote
272Trades
-2,648Max Drawdown
46.62Durchschn. Trade

Bester von 16 Durchläufen. DAX 40, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-DAX40-D.tsv:2.

Einstiegsregeln, Long

  2. Die aktuelle Kerze ist grün, der Schlusskurs liegt über dem Eröffnungskurs.
  3. Der geglättete 20-Bar-Durchschnitt von (Hoch + Tief) / 2 liegt über dem geglätteten 50-Bar-Durchschnitt.

Ausstiegsregeln

  2. Die Long-Position wird auch zum Marktpreis geschlossen, wenn der Schlusskurs mehr als 3 % unter dem Einstiegskurs liegt, während der Oszillator unter 70 liegt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentDAX 40, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester DurchlaufTäglich1.44 27257.7212,681 EUR-2,648
USD/JPY4 Stundenn/a 41966.35403,320 USD-255,690
Nikkei 2254 Stundenn/a 39862.0624,908 USD-9,022
Dow Jones4 Stundenn/a 17971.5117,178 EUR-5,524
Dow JonesTäglichn/a 26058.0817,122 EUR-7,610
DAX 404 Stundenn/a 45063.5610,239 EUR-3,023
Nasdaq 100Täglichn/a 35248.019,796 EUR-3,245
Dow Jones30 Min.n/a 97364.659,309 EUR-6,517
Nasdaq 1004 Stundenn/a 60164.236,154 EUR-3,849
DAX 405 Min.n/a 2,40361.674,368 EUR-3,346
FTSE 1001 Stunden/a 1,43162.263,754 EUR-2,170
S&P 5004 Stundenn/a 55267.572,393 EUR-636
S&P 500Täglichn/a 30063.672,295 EUR-812
Gold4 Stundenn/a 42060.241,300 EUR-966
GoldTäglichn/a 24950.601,214 EUR-926
Gold30 Min.n/a 1,87560.851,111 EUR-1,023

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 16 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Oscillator Cross With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastcond = -1000
ONCE smmat = 0
ONCE smmaf = 0
ONCE seedt = 0
ONCE seedf = 0

hh = max(high, close[1])
ll = min(low, close[1])
bp = close - ll
myTr = hh - ll
tra = summation[5](myTr)
trb = summation[10](myTr)
trc = summation[15](myTr)

42 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Wilder Average
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Oscillator Cross With Trend Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 16 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war DAX 40, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.44 bei 272 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,648 EUR, bei einem Nettoergebnis von 12,681 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation