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Strategien / Muster / Liquidity Sweep With EMA Filter

Liquidity Sweep With EMA Filter

Kauft, wenn der Kurs unter das vorherige 5-Bar-Tief fällt und wieder darüber schließt, mit einem Schlusskurs über dem 200-Perioden-EMA und einem RSI über 40. Shorts folgen dem Spiegelbild, mit Stops beim 1.5-fachen ATR und Kurszielen beim 3-fachen ATR.

MusterLong & ShortSwingNasdaq 100Täglich
1.53Profit Factor
17,135Nettogewinn EUR
33.91%Trefferquote
516Trades
-2,885Max Drawdown
33.21Durchschn. Trade

Bester von 2 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:19.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 200 Perioden.
  3. RSI(14) liegt über 40.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Schlusskurs liegt unter dem EMA mit 200 Perioden.
  3. RSI(14) liegt unter 60.

Ausstiegsregeln

  2. Das Kursziel liegt beim 3-fachen 14-Perioden-ATR vom Einstiegskurs.
  3. Ein Gegensignal kehrt die Position um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-05
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-05

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich1.53 51633.9117,135 EUR-2,885
USD/JPYTäglichn/a 90834.3628,110 USD-12,230

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Liquidity Sweep With EMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ema = ExponentialAverage[200](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
swhigh = highest[5](high)
swlow = lowest[5](low)

30 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMARSIATR
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsNasdaq 100 · Täglich · ältere Daten 0.00 EUR

Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 10,000 Bars.

Nasdaq 100 · Täglich

Verfügbare Bars10,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars17,135.00 EUR
Netto, langer Durchlauf17,135.00 EUR
Netto nur auf den älteren Daten0.00 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Liquidity Sweep With EMA Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 2 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.53 bei 516 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,885 EUR, bei einem Nettoergebnis von 17,135 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation