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Die Strategie kauft, wenn der Kurs über eine 100-Perioden-Regressionslinie der Hochs kreuzt, und verkauft short, wenn er unter eine 100-Perioden-Linie der Tiefs kreuzt. Jeder Trade wird geschlossen, wenn der Kurs wieder durch die auslösende Linie kreuzt.
Bester von 2 Durchläufen. Gold, 4 Stunden, spread 0.6, aus Durchlauf sweeps:2026-10-12-GOLD-4h-opt.tsv:54.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | Gold, 4 Stunden |
| Spread | 0.6 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldBester Durchlauf | 4 Stunden | n/a | 2,005 | 25.29 | 1,332 EUR | -811 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 361 | 30.75 | 24,126 EUR | -12,854 |
Charts
Der Code
// ============================================================== // Linear Regression Channel Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false lrh = LinearRegression[100](high) lrl = LinearRegression[100](low)
17 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 2 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Gold, 4 Stunden, mit 2,005 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 811 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,332 EUR.
Sie handelt sowohl long als auch short.
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