Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft einen grünen Bar, der über beiden Cloud-Spans schließt, während Tenkan über Kijun liegt. Shorts spiegeln dies unterhalb der Cloud. Positionen werden geschlossen, wenn der Kurs die Kijun-Linie kreuzt, und Einstiege müssen zwischen Long und Short abwechseln.
Bester Durchlauf von 5. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-09-23-USA500-D-opt.tsv:5.
| Zeitraum | Bis 2026-09-23 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-24 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| tenkanPeriod Länge der Konversionslinie | 9 |
| kijunPeriod Länge der Basislinie | 26 |
| spanBPeriod Länge der Leading Span B | 52 |
| cloudShift Bars, um die die Cloud verschoben wird | 26 |
| rangePeriod Fenster für die Momentum-Prüfung | 20 |
| minRange Minimale Hoch-Tief-Range über rangePeriod | 0.5 |
| minBarsSinceTrade Bars seit dem letzten Trade vor einem neuen Einstieg | 1 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | n/a | 240 | 36.25 | 1,504 EUR | -795 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 227 | 40.09 | 1,393,790 JPY | -349,940 |
| USD/JPY | 1 Min. | n/a | 31 | 41.94 | 31,710 JPY | -11,240 |
| Brent-Rohöl | Täglich | n/a | 105 | 39.05 | 11,394 EUR | -4,439 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 183 | 37.70 | 8,179 EUR | -3,734 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length cloudShift = 26 // bars the cloud is shifted forward rangePeriod = 20 // window for the momentum check minRange = 0.5 // skip entries when the range over rangePeriod is smaller than this minBarsSinceTrade = 1 // bars that must pass since the last trade // Direction of the last entry: 1 long, -1 short, 0 none yet. ONCE lastDirection = 0 // --- Indicators --- tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[cloudShift] + kijunLine[cloudShift]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[cloudShift]) + Lowest[spanBPeriod](low[cloudShift])) / 2 enoughBarsPassed = (BarIndex - TradeIndex) >= minBarsSinceTrade IF ABS(Highest[rangePeriod](high) - Lowest[rangePeriod](low)) < minRange THEN hasMomentum = 0 ELSE hasMomentum = 1 ENDIF
30 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja, es ist ein ProOrder-System mit einem Ausstieg auf Kijun-Basis. Der Code wurde neu geschrieben und muss zuerst auf Kompilierfehler geprüft werden.
S&P 500, USD/JPY, Brent Crude und Nasdaq 100, alle profitabel. USD/JPY 1 Minute hatte nur 31 Trades, daher bedeutet dieses Ergebnis wenig.
Der beste Durchlauf auf S&P 500 Täglich hatte einen max Drawdown von EUR 795.41. USD/JPY Täglich erreichte JPY 349,940.
Die Standardeinstellungen 9, 26 und 52 wurden für Tagescharts entwickelt, und die meisten Tests hier sind Täglich.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
